PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPEA.PA с CEMU.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WPEA.PA с CEMU.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) и iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS).

WPEA.PA и CEMU.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WPEA.PA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World NET TR EUR Index. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г.. CEMU.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WPEA.PA и CEMU.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) и iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WPEA.PA и CEMU.AS

2026 (YTD)20252024
WPEA.PA
iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF		-1.17%6.89%14.51%
CEMU.AS
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		0.12%24.42%0.51%

Доходность по периодам

С начала года, WPEA.PA показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у CEMU.AS с доходностью 0.12%.

WPEA.PA

1 день
2.00%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
2.03%
1 год
11.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CEMU.AS

1 день
2.87%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.12%
6 месяцев
4.53%
1 год
14.45%
3 года*
13.35%
5 лет*
9.97%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF

iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с WPEA.PA:
WPEA.PA с 18MF.DEWPEA.PA с PUST.PAWPEA.PA с EXSH.DEWPEA.PA с LYYA.DEWPEA.PA с ETSZ.DEWPEA.PA с LSSTWPEA.PA с EUAD
Часто сравнивают с CEMU.AS:
CEMU.AS с UB12.LCEMU.AS с UB06.LCEMU.AS с QQQCEMU.AS с CSPX.ASCEMU.AS с QQQMCEMU.AS с DTLA.LCEMU.AS с SPHD

Сравнение комиссий WPEA.PA и CEMU.AS

WPEA.PA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CEMU.AS в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

WPEA.PA
iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF
CEMU.AS
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

WPEA.PA vs. CEMU.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPEA.PA
Ранг доходности на риск WPEA.PA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPEA.PA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPEA.PA: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPEA.PA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPEA.PA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPEA.PA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CEMU.AS
Ранг доходности на риск CEMU.AS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMU.AS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMU.AS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMU.AS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMU.AS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMU.AS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPEA.PA c CEMU.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) и iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPEA.PACEMU.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.89

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.26

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

2.40

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.91

9.37

+4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPEA.PA vs. CEMU.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPEA.PA на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEMU.AS равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPEA.PA и CEMU.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPEA.PACEMU.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.89

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.46

+0.20

Корреляция

Корреляция между WPEA.PA и CEMU.AS составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPEA.PA и CEMU.AS

Ни WPEA.PA, ни CEMU.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WPEA.PA и CEMU.AS

Максимальная просадка WPEA.PA за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки CEMU.AS в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPEA.PA и CEMU.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

WPEA.PACEMU.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.59%

-38.38%

+16.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-12.31%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-6.14%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-6.30%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.61%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности WPEA.PA и CEMU.AS

Текущая волатильность для iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) составляет 4.31%, в то время как у iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что WPEA.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMU.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WPEA.PACEMU.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

6.33%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

10.11%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

16.06%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

15.92%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

17.02%

-2.15%