PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPEA.PA с ETSZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WPEA.PA с ETSZ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) и BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE).

WPEA.PA и ETSZ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WPEA.PA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World NET TR EUR Index. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г.. ETSZ.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WPEA.PA и ETSZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) и BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WPEA.PA и ETSZ.DE

2026 (YTD)20252024
WPEA.PA
iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF		-1.14%6.89%14.51%
ETSZ.DE
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF		1.34%20.43%1.35%

Доходность по периодам

С начала года, WPEA.PA показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у ETSZ.DE с доходностью 1.34%.

WPEA.PA

1 день
0.03%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
1.70%
1 год
12.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ETSZ.DE

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.85%
С начала года
1.34%
6 месяцев
6.10%
1 год
14.23%
3 года*
12.25%
5 лет*
9.56%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF

BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF

Часто сравнивают с WPEA.PA:
WPEA.PA с 18MF.DEWPEA.PA с PUST.PAWPEA.PA с EXSH.DEWPEA.PA с CEMU.ASWPEA.PA с LYYA.DEWPEA.PA с LSSTWPEA.PA с EUAD
Часто сравнивают с ETSZ.DE:
ETSZ.DE с VUAG.LETSZ.DE с EUNK.DEETSZ.DE с ASRM.DEETSZ.DE с ASR3.DEETSZ.DE с ASRE.DEETSZ.DE с EJAP.DEETSZ.DE с ASRF.DE

Сравнение комиссий WPEA.PA и ETSZ.DE

WPEA.PA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ETSZ.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

WPEA.PA
iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF
ETSZ.DE
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF

Доходность на риск

WPEA.PA vs. ETSZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPEA.PA
Ранг доходности на риск WPEA.PA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPEA.PA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPEA.PA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPEA.PA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPEA.PA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPEA.PA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ETSZ.DE
Ранг доходности на риск ETSZ.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSZ.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSZ.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSZ.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSZ.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSZ.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPEA.PA c ETSZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) и BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPEA.PAETSZ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.94

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.28

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.18

1.85

+2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.99

7.40

+8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPEA.PA vs. ETSZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPEA.PA на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETSZ.DE равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPEA.PA и ETSZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPEA.PAETSZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.94

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.50

+0.17

Корреляция

Корреляция между WPEA.PA и ETSZ.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPEA.PA и ETSZ.DE

Ни WPEA.PA, ни ETSZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WPEA.PA и ETSZ.DE

Максимальная просадка WPEA.PA за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки ETSZ.DE в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPEA.PA и ETSZ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WPEA.PAETSZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.59%

-35.51%

+13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-10.12%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-5.39%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-5.45%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.35%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности WPEA.PA и ETSZ.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) составляет 4.12%, в то время как у BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что WPEA.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETSZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WPEA.PAETSZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.68%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

9.04%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

15.07%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

14.20%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

15.50%

-0.64%