Сравнение WOOPX с VMCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX).
WOOPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 1991 г.. VMCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности WOOPX и VMCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WOOPX и VMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOPX JPMorgan SMID Cap Equity Fund | -2.26% | -2.61% | 11.33% | 13.31% | -18.98% | 23.19% | 10.20% | 26.22% | -11.49% | 16.94% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | -0.62% | 11.67% | 14.68% | 16.54% | -18.70% | 24.53% | 18.20% | 31.04% | -9.25% | 19.30% |
Доходность по периодам
С начала года, WOOPX показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у VMCIX с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции WOOPX уступали акциям VMCIX по среднегодовой доходности: 6.59% против 10.67% соответственно.
WOOPX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 6.59%
VMCIX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -1.35%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WOOPX и VMCIX
WOOPX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%.
Доходность на риск
WOOPX vs. VMCIX — Ранг доходности на риск
WOOPX
VMCIX
Сравнение WOOPX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WOOPX | VMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.73 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.12 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.16 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.06 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 4.87 | -4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WOOPX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.73 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.38 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.57 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.47 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между WOOPX и VMCIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOOPX и VMCIX
Дивидендная доходность WOOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности VMCIX в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOPX JPMorgan SMID Cap Equity Fund | 7.15% | 6.98% | 1.62% | 0.49% | 12.28% | 20.40% | 3.88% | 11.31% | 26.09% | 7.74% | 0.72% | 9.47% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.51% | 1.52% | 1.49% | 1.51% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.83% | 1.36% | 1.46% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок WOOPX и VMCIX
Максимальная просадка WOOPX за все время составила -58.15%, примерно равная максимальной просадке VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOPX и VMCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WOOPX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.15% | -58.86% | +0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -12.77% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -27.54% | +2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.30% | -39.30% | -2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.30% | -6.09% | -6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -8.02% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 2.77% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOOPX и VMCIX
JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что WOOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WOOPX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 4.96% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 9.67% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 17.68% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 17.66% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 18.91% | +1.24% |