PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOOPX с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WOOPX с JEPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).

WOOPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 1991 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности WOOPX и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WOOPX и JEPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WOOPX
JPMorgan SMID Cap Equity Fund		-2.26%-2.61%11.33%13.31%-18.98%23.19%10.20%26.22%-16.78%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-0.51%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%

Доходность по периодам

С начала года, WOOPX показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у JEPIX с доходностью -0.51%.

WOOPX

1 день
2.89%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-2.33%
1 год
-0.22%
3 года*
5.28%
5 лет*
1.94%
10 лет*
6.59%

JEPIX

1 день
1.89%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.88%
3 года*
9.18%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan SMID Cap Equity Fund

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с WOOPX:
WOOPX с BBSCWOOPX с VTWOWOOPX с JNVSXWOOPX с PFSLXWOOPX с LLSCXWOOPX с GABVXWOOPX с GENIX
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с AMECXJEPIX с CTOJEPIX с SCHD

Сравнение комиссий WOOPX и JEPIX

WOOPX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.63%.

WOOPX
JPMorgan SMID Cap Equity Fund
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Доходность на риск

WOOPX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOOPX
Ранг доходности на риск WOOPX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOOPX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOOPX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOOPX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOOPX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOOPX: 44
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOOPX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WOOPXJEPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.51

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

0.82

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.13

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

0.82

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

3.77

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WOOPX vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOOPX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа JEPIX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOOPX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WOOPXJEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.51

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.70

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.48

-0.03

Корреляция

Корреляция между WOOPX и JEPIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOOPX и JEPIX

Дивидендная доходность WOOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что меньше доходности JEPIX в 7.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WOOPX
JPMorgan SMID Cap Equity Fund		7.15%6.98%1.62%0.49%12.28%20.40%3.88%11.31%26.09%7.74%0.72%9.47%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.55%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WOOPX и JEPIX

Максимальная просадка WOOPX за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOPX и JEPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WOOPXJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.15%

-32.63%

-25.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-10.49%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-13.67%

-11.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.30%

-5.53%

-6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-3.19%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

2.27%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности WOOPX и JEPIX

JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что WOOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WOOPXJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

4.12%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

6.74%

+5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.28%

13.80%

+7.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

11.41%

+7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

14.85%

+5.30%