PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOOD с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WOOD с YCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WOOD (iShares Global Timber & Forestry ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - WOOD is a Materials fund tracking the S&P Global Timber & Forestry Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, WOOD returned 5.20%/yr vs 12.34%/yr for YCS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. WOOD charges 0.46%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности WOOD и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WOOD показывает доходность -6.95%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции WOOD уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 5.20% против 12.34% соответственно.

WOOD

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-6.95%
6 месяцев
-3.23%
1 год
-6.85%
3 года*
-0.20%
5 лет*
-3.93%
10 лет*
5.20%

YCS

1 день
0.17%
1 месяц
4.42%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.05%
1 год
32.82%
3 года*
19.84%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WOOD и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF		-6.95%-3.27%-4.21%13.84%-19.39%17.03%20.36%19.75%-17.73%34.49%
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.17%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between WOOD and YCS is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.08

The correlation between WOOD and YCS shifts across timeframes, from -0.42 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Timber & Forestry ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с WOOD:
WOOD с CUTWOOD с SPYWOOD с GLDWOOD с QQQWOOD с VOOWOOD с VTIWOOD с VOOV
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

WOOD vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOOD
Ранг доходности на риск WOOD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOOD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOOD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOOD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOOD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOOD: 55
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOOD c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WOODYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
1.92

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
2.44

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.35

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

3.97

-4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

12.40

-13.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WOOD vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOOD на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOOD и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WOODYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

1.92

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

1.12

-1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.65

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.33

-0.18

Просадки

Сравнение просадок WOOD и YCS

Максимальная просадка WOOD за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOD и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WOODYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-49.56%

-13.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.64%

-8.30%

-13.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

-23.05%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-27.32%

-3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

-27.32%

-22.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.31%

0.00%

-24.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.76%

-19.93%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.27%

2.66%

+6.61%

Волатильность

Сравнение волатильности WOOD и YCS

iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что WOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WOODYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

2.75%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

12.32%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

17.27%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

21.10%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

19.01%

+2.86%

Сравнение комиссий WOOD и YCS

WOOD берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOOD и YCS

Дивидендная доходность WOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF		2.69%2.51%2.09%1.64%2.26%1.24%0.98%1.85%2.82%1.19%1.65%2.04%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WOOD and YCS have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WOOD has higher volatility (5.70%) compared to YCS (2.75%). In terms of maximum drawdown, WOOD dropped -63.25% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 12.34% vs 5.20% for WOOD. On fees, WOOD is cheaper at 0.46% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.34% return vs 5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WOOD is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

WOOD has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.00% for YCS.

WOOD is categorized as Materials, while YCS is Leveraged Currency. WOOD tracks S&P Global Timber & Forestry Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.46% for WOOD and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WOOD и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор