Сравнение WOOD с YCS
WOOD (iShares Global Timber & Forestry ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - WOOD is a Materials fund tracking the S&P Global Timber & Forestry Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, WOOD returned 6.12%/yr vs 13.66%/yr for YCS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. WOOD charges 0.46%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности WOOD и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WOOD показывает доходность -5.94%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 10.06%. За последние 10 лет акции WOOD уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 6.12% против 13.66% соответственно.
WOOD
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- -5.94%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- -6.26%
- 3 года*
- 0.47%
- 5 лет*
- -3.10%
- 10 лет*
- 6.12%
YCS
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 34.18%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение доходности по годам WOOD и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | -5.94% | -3.27% | -4.21% | 13.84% | -19.39% | 17.03% | 20.36% | 19.75% | -17.73% | 34.49% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 10.06% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Correlation
The correlation between WOOD and YCS is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | 0.08 |
The correlation between WOOD and YCS shifts across timeframes, from -0.42 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WOOD vs. YCS — Ранг доходности на риск
WOOD
YCS
Сравнение WOOD c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WOOD | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.38 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 4.14 | -4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 13.04 | -13.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WOOD и YCS
Максимальная просадка WOOD за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOD и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WOOD | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.25% | -49.56% | -13.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.64% | -8.30% | -13.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.79% | -23.05% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.71% | -27.32% | -3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.20% | -27.32% | -22.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.48% | 0.00% | -23.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.79% | -19.87% | +5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.20% | 2.63% | +7.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOOD и YCS
iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что WOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WOOD | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 2.25% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.28% | 11.91% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 16.93% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.74% | 21.10% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 18.82% | +2.94% |
Сравнение комиссий WOOD и YCS
WOOD берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOOD и YCS
Дивидендная доходность WOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | 2.51% | 2.51% | 2.09% | 1.64% | 2.26% | 1.24% | 0.98% | 1.85% | 2.82% | 1.19% | 1.65% | 2.04% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WOOD and YCS have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WOOD has higher volatility (5.25%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, WOOD dropped -63.25% vs YCS's -49.56%.
On 10-year performance, YCS leads with 13.66% vs 6.12% for WOOD. On fees, WOOD is cheaper at 0.46% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YCS has performed better with a 13.66% return vs 6.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WOOD is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
WOOD has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.00% for YCS.
WOOD is categorized as Materials, while YCS is Leveraged Currency. WOOD tracks S&P Global Timber & Forestry Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.46% for WOOD and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WOOD и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор