Сравнение WOOD с USOY
WOOD (iShares Global Timber & Forestry ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - WOOD is a Materials fund tracking the S&P Global Timber & Forestry Index, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. WOOD is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, WOOD returned -6.85% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. WOOD charges 0.46%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности WOOD и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WOOD показывает доходность -6.95%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
WOOD
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -6.95%
- 6 месяцев
- -3.23%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- -0.20%
- 5 лет*
- -3.93%
- 10 лет*
- 5.20%
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WOOD и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | -6.95% | -3.27% | -5.83% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -7.93% | 7.27% |
Correlation
The correlation between WOOD and USOY is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | -0.04 |
Over the past year, the inverse relationship between WOOD and USOY has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.26, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WOOD vs. USOY — Ранг доходности на риск
WOOD
USOY
Сравнение WOOD c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WOOD | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.35 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 4.03 | -4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 7.74 | -8.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WOOD | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 1.89 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.99 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок WOOD и USOY
Максимальная просадка WOOD за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOD и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WOOD | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.25% | -17.46% | -45.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.64% | -14.29% | -7.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.31% | -5.11% | -19.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.76% | -6.47% | -8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.27% | 7.42% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOOD и USOY
Текущая волатильность для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) составляет 5.70%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что WOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WOOD | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 11.62% | -5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 27.18% | -13.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 30.44% | -11.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.72% | 26.13% | -6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 26.13% | -4.26% |
Сравнение комиссий WOOD и USOY
WOOD берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOOD и USOY
Дивидендная доходность WOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | 2.69% | 2.51% | 2.09% | 1.64% | 2.26% | 1.24% | 0.98% | 1.85% | 2.82% | 1.19% | 1.65% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
WOOD and USOY have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.62%) compared to WOOD (5.70%). In terms of maximum drawdown, WOOD dropped -63.25% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -6.85% for WOOD. On fees, WOOD is cheaper at 0.46% per year. On volatility, WOOD has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WOOD is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 2.69% for WOOD.
WOOD is categorized as Materials, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.46% for WOOD and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WOOD и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор