PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOOD с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WOOD с USO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WOOD (iShares Global Timber & Forestry ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - WOOD is a Materials fund tracking the S&P Global Timber & Forestry Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, WOOD returned 5.20%/yr vs 4.07%/yr for USO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. WOOD charges 0.46%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности WOOD и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WOOD показывает доходность -6.95%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%. За последние 10 лет акции WOOD превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 5.20% против 4.07% соответственно.

WOOD

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-6.95%
6 месяцев
-3.23%
1 год
-6.85%
3 года*
-0.20%
5 лет*
-3.93%
10 лет*
5.20%

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WOOD и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF		-6.95%-3.27%-4.21%13.84%-19.39%17.03%20.36%19.75%-17.73%34.49%
USO
United States Oil Fund LP		103.67%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between WOOD and USO is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.29

The correlation between WOOD and USO shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Timber & Forestry ETF

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с WOOD:
WOOD с CUTWOOD с SPYWOOD с GLDWOOD с QQQWOOD с VOOWOOD с VTIWOOD с VOOV
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

WOOD vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOOD
Ранг доходности на риск WOOD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOOD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOOD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOOD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOOD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOOD: 55
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOOD c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WOODUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
2.31

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
2.89

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.38

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

5.01

-5.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

9.42

-10.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WOOD vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOOD на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOOD и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WOODUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

2.31

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.68

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.10

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.18

+0.33

Просадки

Сравнение просадок WOOD и USO

Максимальная просадка WOOD за все время составила -63.25%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOD и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WOODUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-98.19%

+34.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.64%

-20.39%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

-26.05%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-36.23%

+5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

-86.75%

+36.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.31%

-85.01%

+60.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.76%

-75.30%

+60.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.27%

10.82%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности WOOD и USO

Текущая волатильность для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) составляет 5.70%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что WOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WOODUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

14.87%

-9.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

38.23%

-24.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

44.20%

-25.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

36.06%

-16.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

39.00%

-17.13%

Сравнение комиссий WOOD и USO

WOOD берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOOD и USO

Дивидендная доходность WOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF		2.69%2.51%2.09%1.64%2.26%1.24%0.98%1.85%2.82%1.19%1.65%2.04%

Часто задаваемые вопросы

WOOD and USO have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.87%) compared to WOOD (5.70%). In terms of maximum drawdown, WOOD dropped -63.25% vs USO's -98.19%.

On 10-year performance, WOOD leads with 5.20% vs 4.07% for USO. On fees, WOOD is cheaper at 0.46% per year. On volatility, WOOD has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, WOOD has performed better with a 5.20% return vs 4.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WOOD is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

WOOD has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.00% for USO.

WOOD is categorized as Materials, while USO is Oil & Gas. WOOD tracks S&P Global Timber & Forestry Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: iShares and USCF. Their fees differ too: 0.46% for WOOD and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WOOD и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор