PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOOD с PICK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WOOD с PICK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

WOOD (iShares Global Timber & Forestry ETF) and PICK (iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF) are both exchange-traded funds - WOOD is a Materials fund tracking the S&P Global Timber & Forestry Index, while PICK is a Metals fund tracking the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WOOD returned 5.97%/yr vs 16.67%/yr for PICK. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WOOD charges 0.46%/yr vs 0.39%/yr for PICK.

Доходность

Сравнение доходности WOOD и PICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WOOD показывает доходность -7.28%, что значительно ниже, чем у PICK с доходностью 17.36%. За последние 10 лет акции WOOD уступали акциям PICK по среднегодовой доходности: 5.97% против 16.67% соответственно.

WOOD

1 день
-1.42%
1 месяц
1.59%
С начала года
-7.28%
6 месяцев
-6.36%
1 год
-6.77%
3 года*
-0.01%
5 лет*
-3.45%
10 лет*
5.97%

PICK

1 день
-4.38%
1 месяц
-5.22%
С начала года
17.36%
6 месяцев
17.02%
1 год
69.31%
3 года*
18.27%
5 лет*
10.54%
10 лет*
16.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WOOD и PICK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF		-7.28%-3.27%-4.21%13.84%-19.39%17.03%20.36%19.75%-17.73%34.49%
PICK
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF		17.36%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%

Correlation

The correlation between WOOD and PICK is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.66

The correlation between WOOD and PICK has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WOOD и PICK

Секторы
WOOD
PICK

Сырьевые материалы

62.4%
96.0%

Потребительский циклический сектор

24.6%

-

Недвижимость

13.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.1%

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

WOOD
62.4%
PICK
96.0%

Потребительский циклический сектор

WOOD
24.6%
PICK

-

Недвижимость

WOOD
13.0%
PICK

-

Коммуникационные услуги

WOOD

-

PICK

-

Потребительский защитный сектор

WOOD

-

PICK
0.1%

Энергетика

WOOD

-

PICK
0.0%

Финансовые услуги

WOOD

-

PICK
0.1%

Здравоохранение

WOOD

-

PICK

-

Промышленность

WOOD

-

PICK
3.1%

Технологии

WOOD

-

PICK
0.9%

Коммунальные услуги

WOOD

-

PICK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Timber & Forestry ETF

iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF

Часто сравнивают с WOOD:
WOOD с CUTWOOD с SPYWOOD с GLDWOOD с QQQWOOD с VOOWOOD с VTIWOOD с VOOV
Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL

Доходность на риск

WOOD vs. PICK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOOD
Ранг доходности на риск WOOD: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOOD: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOOD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOOD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOOD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOOD: 66
Ранг коэф-та Мартина
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOOD c PICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WOODPICKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
2.31

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
2.79

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.39

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

3.56

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

13.38

-14.05

WOOD vs. PICK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOOD на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа PICK равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOOD и PICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WOOD и PICK

Максимальная просадка WOOD за все время составила -63.25%, что меньше максимальной просадки PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOD и PICK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WOODPICKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-68.87%

+5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.64%

-19.54%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

-32.52%

+9.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-36.37%

+5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

-52.72%

+2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.58%

-12.59%

-11.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.79%

-24.06%

+9.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.14%

5.20%

+4.94%

Волатильность

Сравнение волатильности WOOD и PICK

Текущая волатильность для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) составляет 5.12%, в то время как у iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) волатильность равна 13.12%. Это указывает на то, что WOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WOODPICKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

13.12%

-8.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

26.56%

-12.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

30.14%

-11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.74%

28.14%

-8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

28.34%

-6.58%

Сравнение комиссий WOOD и PICK

WOOD берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии PICK в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOOD и PICK

Дивидендная доходность WOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности PICK в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PICK
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF		2.21%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF		2.55%2.51%2.09%1.64%2.26%1.24%0.98%1.85%2.82%1.19%1.65%2.04%

Часто задаваемые вопросы

WOOD and PICK have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PICK has higher volatility (13.12%) compared to WOOD (5.12%). In terms of maximum drawdown, WOOD dropped -63.25% vs PICK's -68.87%.

On 10-year performance, PICK leads with 16.67% vs 5.97% for WOOD. On fees, PICK is cheaper at 0.39% per year. On volatility, WOOD has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PICK has performed better with a 16.67% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PICK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.46% for WOOD.

WOOD has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 2.21% for PICK.

WOOD is categorized as Materials, while PICK is Metals. WOOD tracks S&P Global Timber & Forestry Index, while PICK tracks MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index. Their fees differ too: 0.46% for WOOD and 0.39% for PICK.

PICK currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WOOD и PICK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор