Сравнение WOOD с FMAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT).
WOOD и FMAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WOOD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Timber & Forestry Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. FMAT - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Materials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WOOD и FMAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WOOD и FMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | -1.14% | -3.27% | -4.21% | 13.84% | -19.39% | 17.03% | 20.36% | 19.75% | -17.73% | 34.49% |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 10.39% | 12.11% | 0.47% | 13.71% | -11.54% | 27.45% | 19.57% | 23.35% | -17.40% | 23.51% |
Доходность по периодам
С начала года, WOOD показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у FMAT с доходностью 10.39%. За последние 10 лет акции WOOD уступали акциям FMAT по среднегодовой доходности: 6.28% против 10.68% соответственно.
WOOD
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- -3.58%
- 3 года*
- 1.95%
- 5 лет*
- -2.08%
- 10 лет*
- 6.28%
FMAT
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WOOD и FMAT
WOOD берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FMAT в 0.08%.
Доходность на риск
WOOD vs. FMAT — Ранг доходности на риск
WOOD
FMAT
Сравнение WOOD c FMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WOOD | FMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 1.05 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 1.59 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.20 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.61 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 5.50 | -5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WOOD | FMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 1.05 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.38 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.51 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.44 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между WOOD и FMAT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOOD и FMAT
Дивидендная доходность WOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности FMAT в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | 2.53% | 2.51% | 2.09% | 1.64% | 2.26% | 1.24% | 0.98% | 1.85% | 2.82% | 1.19% | 1.65% | 2.04% |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 1.45% | 1.64% | 1.68% | 1.71% | 2.00% | 1.44% | 1.73% | 1.89% | 2.18% | 1.53% | 1.78% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок WOOD и FMAT
Максимальная просадка WOOD за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки FMAT в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOD и FMAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| WOOD | FMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.25% | -41.11% | -22.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.91% | -14.21% | -4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.90% | -25.40% | -6.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.20% | -41.11% | -9.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.59% | -6.22% | -13.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -6.90% | -7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.58% | 4.16% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOOD и FMAT
iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) имеют волатильность 6.86% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WOOD | FMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 6.76% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 13.38% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.92% | 21.40% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 19.54% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 21.14% | +0.70% |