PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOOD с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WOOD с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WOOD (iShares Global Timber & Forestry ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - WOOD is a Materials fund tracking the S&P Global Timber & Forestry Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WOOD returned 5.20%/yr vs 12.03%/yr for DBE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. WOOD charges 0.46%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности WOOD и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WOOD показывает доходность -6.95%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%. За последние 10 лет акции WOOD уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 5.20% против 12.03% соответственно.

WOOD

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-6.95%
6 месяцев
-3.23%
1 год
-6.85%
3 года*
-0.20%
5 лет*
-3.93%
10 лет*
5.20%

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WOOD и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF		-6.95%-3.27%-4.21%13.84%-19.39%17.03%20.36%19.75%-17.73%34.49%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between WOOD and DBE is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.30

The correlation between WOOD and DBE shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Timber & Forestry ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с WOOD:
WOOD с CUTWOOD с SPYWOOD с GLDWOOD с QQQWOOD с VOOWOOD с VTIWOOD с VOOV
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

WOOD vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOOD
Ранг доходности на риск WOOD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOOD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOOD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOOD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOOD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOOD: 55
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOOD c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WOODDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
2.43

-2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
2.96

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.40

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

5.89

-6.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

11.53

-12.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WOOD vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOOD на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOOD и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WOODDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

2.43

-2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.67

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.43

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.09

+0.06

Просадки

Сравнение просадок WOOD и DBE

Максимальная просадка WOOD за все время составила -63.25%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOD и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WOODDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-86.69%

+23.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.64%

-14.41%

-7.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

-23.89%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-38.74%

+8.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

-60.84%

+10.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.31%

-30.27%

+5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.76%

-57.31%

+42.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.27%

7.35%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности WOOD и DBE

Текущая волатильность для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) составляет 5.70%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что WOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WOODDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

12.95%

-7.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

30.86%

-16.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

34.97%

-16.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

29.39%

-9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

28.33%

-6.46%

Сравнение комиссий WOOD и DBE

WOOD берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOOD и DBE

Дивидендная доходность WOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%0.00%
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF		2.69%2.51%2.09%1.64%2.26%1.24%0.98%1.85%2.82%1.19%1.65%2.04%

Часто задаваемые вопросы

WOOD and DBE have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to WOOD (5.70%). In terms of maximum drawdown, WOOD dropped -63.25% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, DBE leads with 12.03% vs 5.20% for WOOD. On fees, WOOD is cheaper at 0.46% per year. On volatility, WOOD has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 12.03% return vs 5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WOOD is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

WOOD has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 2.10% for DBE.

WOOD is categorized as Materials, while DBE is Oil & Gas. WOOD tracks S&P Global Timber & Forestry Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.46% for WOOD and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WOOD и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор