PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOOD с COPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WOOD с COPX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

WOOD (iShares Global Timber & Forestry ETF) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - WOOD is a Materials fund tracking the S&P Global Timber & Forestry Index, while COPX is a Copper fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WOOD returned 5.97%/yr vs 20.81%/yr for COPX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WOOD charges 0.46%/yr vs 0.65%/yr for COPX.

Доходность

Сравнение доходности WOOD и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WOOD показывает доходность -7.28%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции WOOD уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: 5.97% против 20.81% соответственно.

WOOD

1 день
-1.42%
1 месяц
1.59%
С начала года
-7.28%
6 месяцев
-6.36%
1 год
-6.77%
3 года*
-0.01%
5 лет*
-3.45%
10 лет*
5.97%

COPX

1 день
-6.37%
1 месяц
-4.64%
С начала года
10.71%
6 месяцев
10.01%
1 год
92.36%
3 года*
31.59%
5 лет*
19.08%
10 лет*
20.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WOOD и COPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF		-7.28%-3.27%-4.21%13.84%-19.39%17.03%20.36%19.75%-17.73%34.49%
COPX
Global X Copper Miners ETF		10.71%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%

Correlation

The correlation between WOOD and COPX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г.

0.63

The correlation between WOOD and COPX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WOOD и COPX

Секторы
WOOD
COPX

Сырьевые материалы

62.4%
96.7%

Потребительский циклический сектор

24.6%

-

Недвижимость

13.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.3%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

WOOD
62.4%
COPX
96.7%

Потребительский циклический сектор

WOOD
24.6%
COPX

-

Недвижимость

WOOD
13.0%
COPX

-

Коммуникационные услуги

WOOD

-

COPX

-

Потребительский защитный сектор

WOOD

-

COPX

-

Энергетика

WOOD

-

COPX

-

Финансовые услуги

WOOD

-

COPX

-

Здравоохранение

WOOD

-

COPX

-

Промышленность

WOOD

-

COPX
3.3%

Технологии

WOOD

-

COPX

-

Коммунальные услуги

WOOD

-

COPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Timber & Forestry ETF

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с WOOD:
WOOD с CUTWOOD с SPYWOOD с GLDWOOD с QQQWOOD с VOOWOOD с VTIWOOD с VOOV
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX

Доходность на риск

WOOD vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOOD
Ранг доходности на риск WOOD: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOOD: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOOD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOOD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOOD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOOD: 66
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOOD c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WOODCOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
2.09

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
2.46

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.32

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

3.34

-3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

10.16

-10.83

WOOD vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOOD на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа COPX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOOD и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WOOD и COPX

Максимальная просадка WOOD за все время составила -63.25%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOD и COPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WOODCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-83.16%

+19.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.64%

-27.82%

+6.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

-39.72%

+16.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-42.12%

+11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

-65.41%

+15.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.58%

-16.95%

-7.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.79%

-39.24%

+24.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.14%

9.12%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности WOOD и COPX

Текущая волатильность для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) составляет 5.12%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 19.05%. Это указывает на то, что WOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WOODCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

19.05%

-13.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

39.12%

-24.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

44.42%

-25.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.74%

37.03%

-17.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

35.74%

-13.98%

Сравнение комиссий WOOD и COPX

WOOD берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии COPX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOOD и COPX

Дивидендная доходность WOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности COPX в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.42%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF		2.55%2.51%2.09%1.64%2.26%1.24%0.98%1.85%2.82%1.19%1.65%2.04%

Часто задаваемые вопросы

WOOD and COPX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPX has higher volatility (19.05%) compared to WOOD (5.12%). In terms of maximum drawdown, WOOD dropped -63.25% vs COPX's -83.16%.

On 10-year performance, COPX leads with 20.81% vs 5.97% for WOOD. On fees, WOOD is cheaper at 0.46% per year. On volatility, WOOD has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COPX has performed better with a 20.81% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WOOD is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.

WOOD has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 2.42% for COPX.

WOOD is categorized as Materials, while COPX is Copper. WOOD tracks S&P Global Timber & Forestry Index, while COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.46% for WOOD and 0.65% for COPX.

COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WOOD и COPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор