PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOOD с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WOOD с BNO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WOOD (iShares Global Timber & Forestry ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - WOOD is a Materials fund tracking the S&P Global Timber & Forestry Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, WOOD returned 5.20%/yr vs 13.60%/yr for BNO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. WOOD charges 0.46%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности WOOD и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WOOD показывает доходность -6.95%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%. За последние 10 лет акции WOOD уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: 5.20% против 13.60% соответственно.

WOOD

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-6.95%
6 месяцев
-3.23%
1 год
-6.85%
3 года*
-0.20%
5 лет*
-3.93%
10 лет*
5.20%

BNO

1 день
1.99%
1 месяц
-10.29%
С начала года
90.47%
6 месяцев
86.00%
1 год
91.89%
3 года*
27.93%
5 лет*
24.16%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WOOD и BNO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF		-6.95%-3.27%-4.21%13.84%-19.39%17.03%20.36%19.75%-17.73%34.49%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		90.47%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%

Correlation

The correlation between WOOD and BNO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2010 г.

0.24

The correlation between WOOD and BNO shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Timber & Forestry ETF

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с WOOD:
WOOD с CUTWOOD с SPYWOOD с GLDWOOD с QQQWOOD с VOOWOOD с VTIWOOD с VOOV
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM

Доходность на риск

WOOD vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOOD
Ранг доходности на риск WOOD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOOD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOOD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOOD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOOD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOOD: 55
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOOD c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WOODBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
2.23

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
2.73

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.38

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

5.17

-5.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

9.76

-10.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WOOD vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOOD на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOOD и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WOODBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

2.23

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.69

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.37

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.14

+0.01

Просадки

Сравнение просадок WOOD и BNO

Максимальная просадка WOOD за все время составила -63.25%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOD и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WOODBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-87.06%

+23.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.64%

-17.87%

-3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

-23.75%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-33.70%

+2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

-75.18%

+24.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.31%

-10.29%

-14.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.76%

-40.17%

+25.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.27%

9.45%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности WOOD и BNO

Текущая волатильность для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) составляет 5.70%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что WOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WOODBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

14.22%

-8.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

36.10%

-22.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

41.46%

-22.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

35.38%

-15.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

36.68%

-14.81%

Сравнение комиссий WOOD и BNO

WOOD берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOOD и BNO

Дивидендная доходность WOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF		2.69%2.51%2.09%1.64%2.26%1.24%0.98%1.85%2.82%1.19%1.65%2.04%

Часто задаваемые вопросы

WOOD and BNO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.22%) compared to WOOD (5.70%). In terms of maximum drawdown, WOOD dropped -63.25% vs BNO's -87.06%.

On 10-year performance, BNO leads with 13.60% vs 5.20% for WOOD. On fees, WOOD is cheaper at 0.46% per year. On volatility, WOOD has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BNO has performed better with a 13.60% return vs 5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WOOD is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

WOOD has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.00% for BNO.

WOOD is categorized as Materials, while BNO is Oil & Gas. WOOD tracks S&P Global Timber & Forestry Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: iShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.46% for WOOD and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WOOD и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор