Сравнение WOOD с BITI
WOOD (iShares Global Timber & Forestry ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - WOOD is a Materials fund tracking the S&P Global Timber & Forestry Index, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WOOD returned -0.61%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. WOOD charges 0.46%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности WOOD и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WOOD показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
WOOD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- -9.34%
- С начала года
- -3.36%
- 1 год
- -4.61%
- 3 года*
- -0.61%
- 5 лет*
- -2.45%
- 10 лет*
- 5.67%
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WOOD и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | -3.36% | -3.27% | -4.21% | 13.84% | -2.88% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between WOOD and BITI is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WOOD vs. BITI — Ранг доходности на риск
WOOD
BITI
Сравнение WOOD c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WOOD | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.25 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.57 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 6.38 | -6.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WOOD и BITI
Максимальная просадка WOOD за все время составила -63.25%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOD и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WOOD | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.25% | -92.16% | +28.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.64% | -25.28% | +3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.79% | -84.63% | +61.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.39% | -86.41% | +65.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -68.40% | +53.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.08% | 10.16% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOOD и BITI
Текущая волатильность для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) составляет 4.88%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что WOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WOOD | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 10.76% | -5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.36% | 34.28% | -19.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 44.15% | -25.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 52.24% | -32.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.71% | 52.24% | -30.53% |
Сравнение комиссий WOOD и BITI
WOOD берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOOD и BITI
Дивидендная доходность WOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | 2.44% | 2.51% | 2.09% | 1.64% | 2.26% | 1.24% | 0.98% | 1.85% | 2.82% | 1.19% | 1.65% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
WOOD and BITI have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to WOOD (4.88%). In terms of maximum drawdown, WOOD dropped -63.25% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, WOOD leads with -0.61% vs -31.62% for BITI. On fees, WOOD is cheaper at 0.46% per year. On volatility, WOOD has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WOOD has performed better with a -0.61% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WOOD is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 2.44% for WOOD.
WOOD is categorized as Materials, while BITI is Cryptocurrency. WOOD tracks S&P Global Timber & Forestry Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.46% for WOOD and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WOOD и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор