PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOGSX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WOGSX с PAGRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

WOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности WOGSX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WOGSX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WOGSX
White Oak Select Growth Fund		-4.42%24.07%18.22%26.48%-25.72%28.31%18.91%23.74%-0.55%19.75%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.08%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, WOGSX показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции WOGSX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.14% против 19.14% соответственно.

WOGSX

1 день
0.73%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
1.16%
1 год
18.45%
3 года*
20.07%
5 лет*
9.15%
10 лет*
13.14%

PAGRX

1 день
0.21%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
3.76%
1 год
42.37%
3 года*
35.75%
5 лет*
17.57%
10 лет*
19.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

White Oak Select Growth Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с WOGSX:
WOGSX с SCHGWOGSX с JNRFXWOGSX с ROGSXWOGSX с SCHBWOGSX с VGHAXWOGSX с SWLGXWOGSX с FSELX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий WOGSX и PAGRX

WOGSX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
WOGSX
White Oak Select Growth Fund

Доходность на риск

WOGSX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOGSX
Ранг доходности на риск WOGSX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOGSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOGSX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOGSX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOGSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOGSX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOGSX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WOGSXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.73

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.47

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

3.25

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

16.34

-10.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WOGSX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOGSX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOGSX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WOGSXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.73

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.72

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.78

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.53

-0.12

Корреляция

Корреляция между WOGSX и PAGRX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOGSX и PAGRX

Дивидендная доходность WOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WOGSX
White Oak Select Growth Fund		8.52%8.14%12.24%5.00%0.49%5.18%2.57%1.81%1.40%0.66%1.02%0.64%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок WOGSX и PAGRX

Максимальная просадка WOGSX за все время составила -79.10%, что больше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOGSX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

WOGSXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.10%

-55.87%

-23.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-9.14%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

-36.52%

+4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-38.01%

+6.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-5.57%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.53%

-10.09%

-18.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.75%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности WOGSX и PAGRX

Текущая волатильность для White Oak Select Growth Fund (WOGSX) составляет 5.47%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что WOGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WOGSXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

6.73%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

13.90%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

25.69%

-7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

24.52%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

24.49%

-4.62%