Сравнение WOGSX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
WOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности WOGSX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WOGSX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOGSX White Oak Select Growth Fund | -5.11% | 24.07% | 18.22% | 26.48% | -25.72% | 28.31% | 18.91% | 23.74% | -0.55% | 19.75% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, WOGSX показывает доходность -5.11%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции WOGSX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 13.06% против 9.64% соответственно.
WOGSX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -5.11%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 13.06%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WOGSX и DFIEX
WOGSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Доходность на риск
WOGSX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
WOGSX
DFIEX
Сравнение WOGSX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WOGSX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.95 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.55 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.39 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.57 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 10.07 | -4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WOGSX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.95 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.60 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.59 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.35 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между WOGSX и DFIEX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOGSX и DFIEX
Дивидендная доходность WOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOGSX White Oak Select Growth Fund | 8.58% | 8.14% | 12.24% | 5.00% | 0.49% | 5.18% | 2.57% | 1.81% | 1.40% | 0.66% | 1.02% | 0.64% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок WOGSX и DFIEX
Максимальная просадка WOGSX за все время составила -79.10%, что больше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOGSX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WOGSX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.10% | -62.22% | -16.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -11.01% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.56% | -28.66% | -2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -41.04% | +9.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.80% | -7.75% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.53% | -12.26% | -16.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.81% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOGSX и DFIEX
Текущая волатильность для White Oak Select Growth Fund (WOGSX) составляет 5.46%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что WOGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WOGSX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 7.09% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 10.45% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.55% | 15.90% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 15.65% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 16.35% | +3.53% |