PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOGSX с BOGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WOGSX с BOGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX).

WOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. BOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности WOGSX и BOGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WOGSX и BOGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WOGSX
White Oak Select Growth Fund		-5.11%24.07%18.22%26.48%-25.72%28.31%18.91%23.74%-0.55%19.75%
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund		2.33%19.06%9.25%17.79%-27.30%26.89%45.16%38.20%-4.94%19.05%

Доходность по периодам

С начала года, WOGSX показывает доходность -5.11%, что значительно ниже, чем у BOGSX с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции WOGSX уступали акциям BOGSX по среднегодовой доходности: 13.06% против 14.32% соответственно.

WOGSX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-5.11%
6 месяцев
0.79%
1 год
18.24%
3 года*
19.78%
5 лет*
8.99%
10 лет*
13.06%

BOGSX

1 день
4.12%
1 месяц
-3.58%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.90%
1 год
29.34%
3 года*
11.83%
5 лет*
5.58%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

White Oak Select Growth Fund

Black Oak Emerging Technology Fund

Часто сравнивают с WOGSX:
WOGSX с SCHGWOGSX с JNRFXWOGSX с ROGSXWOGSX с SCHBWOGSX с VGHAXWOGSX с SWLGXWOGSX с FSELX
Часто сравнивают с BOGSX:
BOGSX с QQQBOGSX с ASMLBOGSX с USMVBOGSX с VOOBOGSX с CQQQBOGSX с SCHBBOGSX с SCHG

Сравнение комиссий WOGSX и BOGSX

WOGSX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии BOGSX в 1.03%.

BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund
WOGSX
White Oak Select Growth Fund

Доходность на риск

WOGSX vs. BOGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOGSX
Ранг доходности на риск WOGSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOGSX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOGSX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOGSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOGSX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOGSX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BOGSX
Ранг доходности на риск BOGSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOGSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOGSX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOGSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOGSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOGSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOGSX c BOGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WOGSXBOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.15

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.74

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.31

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

8.16

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WOGSX vs. BOGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOGSX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOGSX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOGSX и BOGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WOGSXBOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.15

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.22

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.59

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.06

+0.34

Корреляция

Корреляция между WOGSX и BOGSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOGSX и BOGSX

Дивидендная доходность WOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности BOGSX в 5.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WOGSX
White Oak Select Growth Fund		8.58%8.14%12.24%5.00%0.49%5.18%2.57%1.81%1.40%0.66%1.02%0.64%
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund		5.63%5.76%7.96%3.79%1.87%11.31%6.30%5.47%11.71%7.71%4.00%3.09%

Просадки

Сравнение просадок WOGSX и BOGSX

Максимальная просадка WOGSX за все время составила -79.10%, что меньше максимальной просадки BOGSX в -92.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOGSX и BOGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

WOGSXBOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.10%

-92.80%

+13.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-12.77%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

-33.93%

+2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-33.93%

+2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-6.50%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.53%

-59.36%

+30.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.62%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности WOGSX и BOGSX

Текущая волатильность для White Oak Select Growth Fund (WOGSX) составляет 5.46%, в то время как у Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что WOGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WOGSXBOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

8.28%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

17.11%

-6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

26.21%

-7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

25.19%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

24.47%

-4.59%