Сравнение WOBDX с LSSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX).
WOBDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 1991 г.. LSSAX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 2 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности WOBDX и LSSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WOBDX и LSSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | -0.08% | 7.38% | 1.97% | 5.79% | -12.35% | -1.11% | 8.13% | 8.34% | 0.20% | 3.81% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 0.29% | 8.32% | 3.94% | 7.01% | -11.82% | 0.64% | 4.68% | 6.81% | 2.48% | 3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, WOBDX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у LSSAX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции WOBDX уступали акциям LSSAX по среднегодовой доходности: 1.97% против 2.53% соответственно.
WOBDX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 1.97%
LSSAX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WOBDX и LSSAX
WOBDX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LSSAX в 0.00%.
Доходность на риск
WOBDX vs. LSSAX — Ранг доходности на риск
WOBDX
LSSAX
Сравнение WOBDX c LSSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WOBDX | LSSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.61 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.49 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 3.41 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 10.00 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WOBDX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.61 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.25 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.59 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.95 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между WOBDX и LSSAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOBDX и LSSAX
Дивидендная доходность WOBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности LSSAX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | 4.05% | 3.97% | 3.95% | 3.51% | 2.68% | 2.82% | 4.00% | 3.23% | 2.91% | 2.88% | 2.84% | 2.54% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 4.28% | 4.23% | 4.54% | 5.65% | 6.47% | 6.38% | 5.95% | 5.48% | 5.62% | 5.42% | 5.12% | 5.20% |
Просадки
Сравнение просадок WOBDX и LSSAX
Максимальная просадка WOBDX за все время составила -16.65%, примерно равная максимальной просадке LSSAX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOBDX и LSSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WOBDX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.65% | -16.40% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -2.45% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.65% | -16.40% | -0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.65% | -16.40% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -1.53% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -1.98% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.84% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOBDX и LSSAX
JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что WOBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WOBDX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 1.24% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 2.68% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 4.69% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 5.73% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 4.39% | +0.30% |