PortfoliosLab logo
Сравнение LSSAX с VCSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LSSAX и VCSH составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности LSSAX и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
74.92%
52.77%
LSSAX
VCSH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LSSAX:

1.85

VCSH:

2.99

Коэф-т Сортино

LSSAX:

2.84

VCSH:

4.60

Коэф-т Омега

LSSAX:

1.33

VCSH:

1.64

Коэф-т Кальмара

LSSAX:

1.06

VCSH:

5.64

Коэф-т Мартина

LSSAX:

6.36

VCSH:

15.89

Индекс Язвы

LSSAX:

1.55%

VCSH:

0.46%

Дневная вол-ть

LSSAX:

5.32%

VCSH:

2.43%

Макс. просадка

LSSAX:

-16.39%

VCSH:

-12.86%

Текущая просадка

LSSAX:

-1.02%

VCSH:

-0.03%

Доходность по периодам

С начала года, LSSAX показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 2.26%. За последние 10 лет акции LSSAX уступали акциям VCSH по среднегодовой доходности: 2.29% против 2.46% соответственно.


LSSAX

С начала года

3.38%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

3.43%

1 год

10.14%

5 лет

1.33%

10 лет

2.29%

VCSH

С начала года

2.26%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

2.65%

1 год

7.42%

5 лет

2.29%

10 лет

2.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LSSAX и VCSH

LSSAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VCSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCSH: 0.04%
График комиссии LSSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LSSAX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LSSAX и VCSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LSSAX
Ранг риск-скорректированной доходности LSSAX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSSAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSSAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSSAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSSAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSSAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

VCSH
Ранг риск-скорректированной доходности VCSH, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LSSAX c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LSSAX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
LSSAX: 1.85
VCSH: 2.99
Коэффициент Сортино LSSAX, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LSSAX: 2.84
VCSH: 4.60
Коэффициент Омега LSSAX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
LSSAX: 1.33
VCSH: 1.64
Коэффициент Кальмара LSSAX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
LSSAX: 1.06
VCSH: 5.64
Коэффициент Мартина LSSAX, с текущим значением в 6.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
LSSAX: 6.36
VCSH: 15.89

Показатель коэффициента Шарпа LSSAX на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа VCSH равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSSAX и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.85
2.99
LSSAX
VCSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSSAX и VCSH

Дивидендная доходность LSSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности VCSH в 4.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund
4.33%4.55%5.65%6.48%6.40%5.96%5.50%5.63%5.41%5.13%5.21%4.95%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
4.07%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.25%2.10%2.08%2.01%

Просадки

Сравнение просадок LSSAX и VCSH

Максимальная просадка LSSAX за все время составила -16.39%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSSAX и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.02%
-0.03%
LSSAX
VCSH

Волатильность

Сравнение волатильности LSSAX и VCSH

Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что LSSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.04%
1.37%
LSSAX
VCSH