Сравнение LSSAX с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
LSSAX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 2 мар. 2006 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности LSSAX и VCSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSSAX и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 0.29% | 8.32% | 3.94% | 7.01% | -11.82% | 0.64% | 4.68% | 6.81% | 2.48% | 3.40% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.13% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | -0.63% | 5.13% | 7.02% | 0.92% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, LSSAX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции LSSAX уступали акциям VCSH по среднегодовой доходности: 2.53% против 2.72% соответственно.
LSSAX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- 2.53%
VCSH
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSSAX и VCSH
LSSAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LSSAX vs. VCSH — Ранг доходности на риск
LSSAX
VCSH
Сравнение LSSAX c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSSAX | VCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 2.17 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 3.19 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.45 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 3.52 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 14.44 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSSAX | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 2.17 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.83 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.81 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.01 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между LSSAX и VCSH составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSSAX и VCSH
Дивидендная доходность LSSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности VCSH в 4.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 4.28% | 4.23% | 4.54% | 5.65% | 6.47% | 6.38% | 5.95% | 5.48% | 5.62% | 5.42% | 5.12% | 5.20% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.41% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок LSSAX и VCSH
Максимальная просадка LSSAX за все время составила -16.40%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSSAX и VCSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSSAX | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.40% | -12.86% | -3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.45% | -1.40% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.40% | -9.48% | -6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.40% | -12.86% | -3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -0.83% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -0.97% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.34% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSSAX и VCSH
Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что LSSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSSAX | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 0.94% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 1.29% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69% | 2.28% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 2.86% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 3.35% | +1.04% |