PortfoliosLab logo
Сравнение LSSAX с SPAB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LSSAX и SPAB составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности LSSAX и SPAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
106.80%
70.39%
LSSAX
SPAB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LSSAX:

1.85

SPAB:

1.29

Коэф-т Сортино

LSSAX:

2.84

SPAB:

1.90

Коэф-т Омега

LSSAX:

1.33

SPAB:

1.22

Коэф-т Кальмара

LSSAX:

1.06

SPAB:

0.53

Коэф-т Мартина

LSSAX:

6.36

SPAB:

3.30

Индекс Язвы

LSSAX:

1.55%

SPAB:

2.10%

Дневная вол-ть

LSSAX:

5.32%

SPAB:

5.36%

Макс. просадка

LSSAX:

-16.39%

SPAB:

-18.56%

Текущая просадка

LSSAX:

-1.02%

SPAB:

-6.61%

Доходность по периодам

С начала года, LSSAX показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у SPAB с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции LSSAX превзошли акции SPAB по среднегодовой доходности: 2.29% против 1.42% соответственно.


LSSAX

С начала года

3.38%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

3.43%

1 год

10.14%

5 лет

1.33%

10 лет

2.29%

SPAB

С начала года

2.78%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

1.94%

1 год

7.37%

5 лет

-0.78%

10 лет

1.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LSSAX и SPAB

LSSAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPAB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPAB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPAB: 0.03%
График комиссии LSSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LSSAX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LSSAX и SPAB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LSSAX
Ранг риск-скорректированной доходности LSSAX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSSAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSSAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSSAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSSAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSSAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

SPAB
Ранг риск-скорректированной доходности SPAB, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPAB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LSSAX c SPAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LSSAX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
LSSAX: 1.85
SPAB: 1.29
Коэффициент Сортино LSSAX, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LSSAX: 2.84
SPAB: 1.90
Коэффициент Омега LSSAX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
LSSAX: 1.33
SPAB: 1.22
Коэффициент Кальмара LSSAX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
LSSAX: 1.06
SPAB: 0.53
Коэффициент Мартина LSSAX, с текущим значением в 6.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
LSSAX: 6.36
SPAB: 3.30

Показатель коэффициента Шарпа LSSAX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа SPAB равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSSAX и SPAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.85
1.29
LSSAX
SPAB

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSSAX и SPAB

Дивидендная доходность LSSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности SPAB в 3.86%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund
4.33%4.55%5.65%6.48%6.40%5.96%5.50%5.63%5.41%5.13%5.21%4.95%
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
3.86%3.86%3.34%2.59%2.11%2.43%2.92%2.96%2.67%2.63%2.59%2.43%

Просадки

Сравнение просадок LSSAX и SPAB

Максимальная просадка LSSAX за все время составила -16.39%, что меньше максимальной просадки SPAB в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSSAX и SPAB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.02%
-6.61%
LSSAX
SPAB

Волатильность

Сравнение волатильности LSSAX и SPAB

Текущая волатильность для Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) составляет 2.04%, в то время как у SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что LSSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.04%
2.15%
LSSAX
SPAB