PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LSSAX с BAICX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LSSAX и BAICX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение LSSAX с BAICX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX).

LSSAX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 2 мар. 2006 г.. BAICX управляется Blackrock. Фонд был запущен 7 апр. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSSAX или BAICX.

Доходность

Сравнение доходности LSSAX и BAICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LSSAX:

1.49

BAICX:

1.50

Коэф-т Сортино

LSSAX:

2.27

BAICX:

2.01

Коэф-т Омега

LSSAX:

1.27

BAICX:

1.29

Коэф-т Кальмара

LSSAX:

0.95

BAICX:

1.58

Коэф-т Мартина

LSSAX:

4.81

BAICX:

6.48

Индекс Язвы

LSSAX:

1.63%

BAICX:

1.39%

Дневная вол-ть

LSSAX:

5.23%

BAICX:

6.35%

Макс. просадка

LSSAX:

-16.39%

BAICX:

-33.29%

Текущая просадка

LSSAX:

-1.81%

BAICX:

-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, LSSAX показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у BAICX с доходностью 3.70%. За последние 10 лет акции LSSAX уступали акциям BAICX по среднегодовой доходности: 2.23% против 4.20% соответственно.

LSSAX

С начала года

2.56%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

1.35%

1 год

7.41%

3 года

2.72%

5 лет

0.97%

10 лет

2.23%

BAICX

С начала года

3.70%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

1.43%

1 год

8.35%

3 года

5.87%

5 лет

5.25%

10 лет

4.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Securitized Asset Fund

BlackRock Multi-Asset Income Portfolio

Сравнение комиссий LSSAX и BAICX

LSSAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BAICX в 0.81%.

BAICX
BlackRock Multi-Asset Income Portfolio
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LSSAX и BAICX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LSSAX
Ранг риск-скорректированной доходности LSSAX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSSAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSSAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSSAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSSAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSSAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
BAICX
Ранг риск-скорректированной доходности BAICX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAICX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAICX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAICX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAICX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAICX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LSSAX c BAICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LSSAX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAICX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSSAX и BAICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSSAX и BAICX

Дивидендная доходность LSSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности BAICX в 5.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund		4.40%4.55%5.65%6.48%6.40%5.96%5.50%5.63%5.41%5.13%5.21%4.95%
BAICX
BlackRock Multi-Asset Income Portfolio		5.22%5.81%5.54%5.07%5.18%4.05%4.69%5.27%4.59%4.71%5.35%5.41%

Просадки

Сравнение просадок LSSAX и BAICX

Максимальная просадка LSSAX за все время составила -16.39%, что меньше максимальной просадки BAICX в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSSAX и BAICX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LSSAX и BAICX

Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) имеют волатильность 1.47% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...