PortfoliosLab logo
Сравнение LSSAX с BAICX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LSSAX и BAICX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности LSSAX и BAICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%95.00%100.00%105.00%110.00%115.00%120.00%125.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
100.31%
118.87%
LSSAX
BAICX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LSSAX:

1.85

BAICX:

1.21

Коэф-т Сортино

LSSAX:

2.84

BAICX:

1.73

Коэф-т Омега

LSSAX:

1.33

BAICX:

1.24

Коэф-т Кальмара

LSSAX:

1.06

BAICX:

1.34

Коэф-т Мартина

LSSAX:

6.36

BAICX:

5.51

Индекс Язвы

LSSAX:

1.55%

BAICX:

1.38%

Дневная вол-ть

LSSAX:

5.32%

BAICX:

6.29%

Макс. просадка

LSSAX:

-16.39%

BAICX:

-33.29%

Текущая просадка

LSSAX:

-1.02%

BAICX:

-2.10%

Доходность по периодам

С начала года, LSSAX показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у BAICX с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции LSSAX уступали акциям BAICX по среднегодовой доходности: 2.29% против 3.70% соответственно.


LSSAX

С начала года

3.38%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

3.43%

1 год

10.14%

5 лет

1.33%

10 лет

2.29%

BAICX

С начала года

1.06%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

0.61%

1 год

7.73%

5 лет

5.16%

10 лет

3.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LSSAX и BAICX

LSSAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BAICX в 0.81%.


График комиссии BAICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BAICX: 0.81%
График комиссии LSSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LSSAX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LSSAX и BAICX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LSSAX
Ранг риск-скорректированной доходности LSSAX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSSAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSSAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSSAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSSAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSSAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

BAICX
Ранг риск-скорректированной доходности BAICX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAICX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAICX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAICX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAICX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAICX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LSSAX c BAICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LSSAX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
LSSAX: 1.85
BAICX: 1.21
Коэффициент Сортино LSSAX, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LSSAX: 2.84
BAICX: 1.73
Коэффициент Омега LSSAX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
LSSAX: 1.33
BAICX: 1.24
Коэффициент Кальмара LSSAX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
LSSAX: 1.06
BAICX: 1.34
Коэффициент Мартина LSSAX, с текущим значением в 6.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
LSSAX: 6.36
BAICX: 5.51

Показатель коэффициента Шарпа LSSAX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа BAICX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSSAX и BAICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.85
1.21
LSSAX
BAICX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSSAX и BAICX

Дивидендная доходность LSSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности BAICX в 5.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund
4.33%4.55%5.65%6.48%6.40%5.96%5.50%5.63%5.41%5.13%5.21%4.95%
BAICX
BlackRock Multi-Asset Income Portfolio
5.80%5.83%5.46%4.88%3.97%4.07%4.69%5.27%4.32%4.42%5.10%5.02%

Просадки

Сравнение просадок LSSAX и BAICX

Максимальная просадка LSSAX за все время составила -16.39%, что меньше максимальной просадки BAICX в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSSAX и BAICX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.02%
-2.10%
LSSAX
BAICX

Волатильность

Сравнение волатильности LSSAX и BAICX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) составляет 2.04%, в то время как у BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что LSSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.04%
4.08%
LSSAX
BAICX