Сравнение LSSAX с BAICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX).
LSSAX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 2 мар. 2006 г.. BAICX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 апр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности LSSAX и BAICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSSAX и BAICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 0.55% | 8.32% | 3.94% | 7.01% | -11.82% | 0.64% | 4.68% | 6.81% | 2.48% | 3.40% |
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | -0.86% | 11.53% | 7.19% | 9.24% | -12.42% | 6.61% | 6.34% | 13.61% | -3.78% | 8.79% |
Доходность по периодам
С начала года, LSSAX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у BAICX с доходностью -0.86%. За последние 10 лет акции LSSAX уступали акциям BAICX по среднегодовой доходности: 2.55% против 4.94% соответственно.
LSSAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 2.55%
BAICX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSSAX и BAICX
LSSAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BAICX в 0.81%.
Доходность на риск
LSSAX vs. BAICX — Ранг доходности на риск
LSSAX
BAICX
Сравнение LSSAX c BAICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSSAX | BAICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.37 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.88 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 1.84 | +1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | 7.16 | +3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSSAX | BAICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.37 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.55 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.83 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.67 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между LSSAX и BAICX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSSAX и BAICX
Дивидендная доходность LSSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности BAICX в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 3.93% | 4.23% | 4.54% | 5.65% | 6.47% | 6.38% | 5.95% | 5.48% | 5.62% | 5.42% | 5.12% | 5.20% |
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | 5.93% | 6.26% | 5.85% | 4.20% | 4.21% | 4.90% | 4.07% | 4.69% | 5.28% | 4.60% | 4.71% | 5.34% |
Просадки
Сравнение просадок LSSAX и BAICX
Максимальная просадка LSSAX за все время составила -16.40%, что меньше максимальной просадки BAICX в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSSAX и BAICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSSAX | BAICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.40% | -33.29% | +16.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.45% | -5.00% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.40% | -17.64% | +1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.40% | -19.76% | +3.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -3.98% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -3.77% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 1.29% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSSAX и BAICX
Текущая волатильность для Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) составляет 1.24%, в то время как у BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что LSSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSSAX | BAICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 2.48% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 3.78% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69% | 6.24% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 6.17% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 6.00% | -1.61% |