PortfoliosLab logo
Сравнение LSSAX с BUFHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LSSAX и BUFHX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности LSSAX и BUFHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и Buffalo High Yield Fund (BUFHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
120.15%
168.28%
LSSAX
BUFHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LSSAX:

1.85

BUFHX:

2.37

Коэф-т Сортино

LSSAX:

2.84

BUFHX:

2.96

Коэф-т Омега

LSSAX:

1.33

BUFHX:

1.64

Коэф-т Кальмара

LSSAX:

1.06

BUFHX:

1.73

Коэф-т Мартина

LSSAX:

6.36

BUFHX:

8.31

Индекс Язвы

LSSAX:

1.55%

BUFHX:

0.80%

Дневная вол-ть

LSSAX:

5.32%

BUFHX:

2.80%

Макс. просадка

LSSAX:

-16.39%

BUFHX:

-25.75%

Текущая просадка

LSSAX:

-1.02%

BUFHX:

-1.77%

Доходность по периодам

С начала года, LSSAX показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у BUFHX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции LSSAX уступали акциям BUFHX по среднегодовой доходности: 2.29% против 4.02% соответственно.


LSSAX

С начала года

3.38%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

3.43%

1 год

10.14%

5 лет

1.33%

10 лет

2.29%

BUFHX

С начала года

-0.32%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

1.30%

1 год

6.62%

5 лет

7.14%

10 лет

4.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LSSAX и BUFHX

LSSAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BUFHX в 1.02%.


График комиссии BUFHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUFHX: 1.02%
График комиссии LSSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LSSAX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LSSAX и BUFHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LSSAX
Ранг риск-скорректированной доходности LSSAX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSSAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSSAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSSAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSSAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSSAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

BUFHX
Ранг риск-скорректированной доходности BUFHX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFHX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFHX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFHX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFHX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LSSAX c BUFHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и Buffalo High Yield Fund (BUFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LSSAX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
LSSAX: 1.85
BUFHX: 2.37
Коэффициент Сортино LSSAX, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LSSAX: 2.84
BUFHX: 2.96
Коэффициент Омега LSSAX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
LSSAX: 1.33
BUFHX: 1.64
Коэффициент Кальмара LSSAX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
LSSAX: 1.06
BUFHX: 1.73
Коэффициент Мартина LSSAX, с текущим значением в 6.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
LSSAX: 6.36
BUFHX: 8.31

Показатель коэффициента Шарпа LSSAX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFHX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSSAX и BUFHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.85
2.37
LSSAX
BUFHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSSAX и BUFHX

Дивидендная доходность LSSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности BUFHX в 6.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund
4.33%4.55%5.65%6.48%6.40%5.96%5.50%5.63%5.41%5.13%5.21%4.95%
BUFHX
Buffalo High Yield Fund
6.91%7.47%6.40%6.19%4.27%4.09%4.22%4.85%4.08%4.37%3.99%3.59%

Просадки

Сравнение просадок LSSAX и BUFHX

Максимальная просадка LSSAX за все время составила -16.39%, что меньше максимальной просадки BUFHX в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSSAX и BUFHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.02%
-1.77%
LSSAX
BUFHX

Волатильность

Сравнение волатильности LSSAX и BUFHX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) составляет 2.04%, в то время как у Buffalo High Yield Fund (BUFHX) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что LSSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.04%
2.23%
LSSAX
BUFHX