PortfoliosLab logo
Сравнение LSSAX с LSIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LSSAX и LSIIX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности LSSAX и LSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
119.59%
90.56%
LSSAX
LSIIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LSSAX:

1.83

LSIIX:

1.24

Коэф-т Сортино

LSSAX:

2.80

LSIIX:

1.82

Коэф-т Омега

LSSAX:

1.33

LSIIX:

1.21

Коэф-т Кальмара

LSSAX:

1.05

LSIIX:

0.53

Коэф-т Мартина

LSSAX:

6.28

LSIIX:

3.21

Индекс Язвы

LSSAX:

1.55%

LSIIX:

1.99%

Дневная вол-ть

LSSAX:

5.32%

LSIIX:

5.17%

Макс. просадка

LSSAX:

-16.39%

LSIIX:

-20.76%

Текущая просадка

LSSAX:

-1.27%

LSIIX:

-5.85%

Доходность по периодам

С начала года, LSSAX показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у LSIIX с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции LSSAX превзошли акции LSIIX по среднегодовой доходности: 2.23% против 1.20% соответственно.


LSSAX

С начала года

3.12%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.90%

1 год

9.86%

5 лет

1.34%

10 лет

2.23%

LSIIX

С начала года

1.48%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

0.55%

1 год

6.51%

5 лет

0.70%

10 лет

1.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LSSAX и LSIIX

LSSAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LSIIX в 0.54%.


График комиссии LSIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LSIIX: 0.54%
График комиссии LSSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LSSAX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LSSAX и LSIIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LSSAX
Ранг риск-скорректированной доходности LSSAX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSSAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSSAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSSAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSSAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSSAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

LSIIX
Ранг риск-скорректированной доходности LSIIX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSIIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSIIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSIIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSIIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSIIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LSSAX c LSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LSSAX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
LSSAX: 1.83
LSIIX: 1.24
Коэффициент Сортино LSSAX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LSSAX: 2.80
LSIIX: 1.82
Коэффициент Омега LSSAX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
LSSAX: 1.33
LSIIX: 1.21
Коэффициент Кальмара LSSAX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
LSSAX: 1.05
LSIIX: 0.53
Коэффициент Мартина LSSAX, с текущим значением в 6.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
LSSAX: 6.28
LSIIX: 3.21

Показатель коэффициента Шарпа LSSAX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа LSIIX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSSAX и LSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.83
1.24
LSSAX
LSIIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSSAX и LSIIX

Дивидендная доходность LSSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности LSIIX в 4.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund
4.34%4.55%5.65%6.48%6.40%5.96%5.50%5.63%5.41%5.13%5.21%4.95%
LSIIX
Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y
4.91%4.88%4.27%3.18%2.62%3.00%3.47%1.70%2.97%2.67%2.54%4.39%

Просадки

Сравнение просадок LSSAX и LSIIX

Максимальная просадка LSSAX за все время составила -16.39%, что меньше максимальной просадки LSIIX в -20.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSSAX и LSIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.27%
-5.85%
LSSAX
LSIIX

Волатильность

Сравнение волатильности LSSAX и LSIIX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) составляет 2.04%, в то время как у Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что LSSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.04%
2.15%
LSSAX
LSIIX