PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LSSAX с LSIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LSSAX и LSIIX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение LSSAX с LSIIX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX).

LSSAX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 2 мар. 2006 г.. LSIIX управляется Natixis Investment Managers. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSSAX или LSIIX.

Доходность

Сравнение доходности LSSAX и LSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LSSAX:

1.49

LSIIX:

1.03

Коэф-т Сортино

LSSAX:

2.27

LSIIX:

1.50

Коэф-т Омега

LSSAX:

1.27

LSIIX:

1.18

Коэф-т Кальмара

LSSAX:

0.95

LSIIX:

0.49

Коэф-т Мартина

LSSAX:

4.81

LSIIX:

2.51

Индекс Язвы

LSSAX:

1.63%

LSIIX:

2.08%

Дневная вол-ть

LSSAX:

5.23%

LSIIX:

5.11%

Макс. просадка

LSSAX:

-16.39%

LSIIX:

-20.76%

Текущая просадка

LSSAX:

-1.81%

LSIIX:

-5.66%

Доходность по периодам

С начала года, LSSAX показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у LSIIX с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции LSSAX превзошли акции LSIIX по среднегодовой доходности: 2.23% против 1.38% соответственно.

LSSAX

С начала года

2.56%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

1.35%

1 год

7.41%

3 года

2.72%

5 лет

0.97%

10 лет

2.23%

LSIIX

С начала года

1.69%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

0.05%

1 год

4.91%

3 года

2.71%

5 лет

0.24%

10 лет

1.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Securitized Asset Fund

Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y

Сравнение комиссий LSSAX и LSIIX

LSSAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LSIIX в 0.54%.

LSIIX
Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LSSAX и LSIIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LSSAX
Ранг риск-скорректированной доходности LSSAX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSSAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSSAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSSAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSSAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSSAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
LSIIX
Ранг риск-скорректированной доходности LSIIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSIIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSIIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSIIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSIIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSIIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LSSAX c LSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LSSAX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа LSIIX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSSAX и LSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSSAX и LSIIX

Дивидендная доходность LSSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности LSIIX в 4.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund		4.40%4.55%5.65%6.48%6.40%5.96%5.50%5.63%5.41%5.13%5.21%4.95%
LSIIX
Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y		4.55%4.88%4.27%3.33%4.16%8.29%3.56%2.20%4.11%6.72%3.91%5.37%

Просадки

Сравнение просадок LSSAX и LSIIX

Максимальная просадка LSSAX за все время составила -16.39%, что меньше максимальной просадки LSIIX в -20.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSSAX и LSIIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LSSAX и LSIIX

Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что LSSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...