PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSSAX с LSIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSSAX с LSIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSSAX (Loomis Sayles Securitized Asset Fund) and LSIIX (Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y) are both mutual funds - LSSAX is a Intermediate Core Bond fund managed by Loomis Sayles Funds, while LSIIX is a Total Bond Market fund managed by Natixis. Over the past 10 years, LSSAX returned 2.52%/yr vs 3.13%/yr for LSIIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSSAX charges 0.00%/yr vs 0.54%/yr for LSIIX.

Доходность

Сравнение доходности LSSAX и LSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSSAX показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у LSIIX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции LSSAX уступали акциям LSIIX по среднегодовой доходности: 2.52% против 3.13% соответственно.

LSSAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.22%
1 год
7.13%
3 года*
5.86%
5 лет*
1.40%
10 лет*
2.52%

LSIIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.23%
1 год
3.99%
3 года*
4.49%
5 лет*
0.93%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSSAX и LSIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund		1.24%8.32%3.94%7.01%-11.82%0.64%4.68%6.81%2.48%3.40%
LSIIX
Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y		0.25%5.58%2.91%7.50%-11.31%0.18%11.60%9.04%-0.31%6.65%

Correlation

The correlation between LSSAX and LSIIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2006 г.

0.65

Over the past year, LSSAX and LSIIX have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.65, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Securitized Asset Fund

Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y

Часто сравнивают с LSSAX:
LSSAX с BAICXLSSAX с BUFHXLSSAX с SPABLSSAX с VCSHLSSAX с MPBFXLSSAX с TRLVXLSSAX с WOBDX
Часто сравнивают с LSIIX:
LSIIX с PIMIXLSIIX с BNDLSIIX с VUSBLSIIX с VCITLSIIX с QYLDLSIIX с FBGRXLSIIX с VTEB

Доходность на риск

LSSAX vs. LSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSSAX
Ранг доходности на риск LSSAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSSAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSSAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSSAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSSAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSSAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
LSIIX
Ранг доходности на риск LSIIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSIIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSIIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSIIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSIIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSIIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSSAX c LSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSSAXLSIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.19

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
1.75

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.22

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

1.61

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.79

4.65

+9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSSAX vs. LSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSSAX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа LSIIX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSSAX и LSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSSAXLSIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.19

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.18

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.71

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.14

-0.19

Просадки

Сравнение просадок LSSAX и LSIIX

Максимальная просадка LSSAX за все время составила -16.40%, что меньше максимальной просадки LSIIX в -20.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSSAX и LSIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSSAXLSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.40%

-20.77%

+4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.16%

-2.99%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.91%

-5.45%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.40%

-15.62%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.40%

-15.62%

-0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-1.33%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-2.42%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.17%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности LSSAX и LSIIX

Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что LSSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSSAXLSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

1.34%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

2.82%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10%

4.03%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

5.28%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.42%

4.51%

-0.09%

Сравнение комиссий LSSAX и LSIIX

LSSAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LSIIX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSSAX и LSIIX

Дивидендная доходность LSSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности LSIIX в 3.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSIIX
Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y		3.54%3.68%4.86%4.25%3.32%4.10%8.20%3.56%2.18%4.10%6.71%3.91%
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund		4.34%4.23%4.54%5.65%6.47%6.38%5.95%5.48%5.62%5.42%5.12%5.20%

Часто задаваемые вопросы

LSSAX and LSIIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSSAX has higher volatility (1.47%) compared to LSIIX (1.34%). In terms of maximum drawdown, LSSAX dropped -16.40% vs LSIIX's -20.77%.

LSSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSSAX и LSIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор