Сравнение WOBDX с BSCT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT).
WOBDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 1991 г.. BSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности WOBDX и BSCT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WOBDX и BSCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | 0.12% | 7.38% | 1.97% | 5.79% | -12.35% | -1.11% | 8.13% | 0.54% |
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | 0.13% | 7.51% | 3.45% | 8.61% | -12.88% | -2.13% | 10.83% | 1.72% |
Доходность по периодам
С начала года, WOBDX показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у BSCT с доходностью 0.13%.
WOBDX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 1.99%
BSCT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WOBDX и BSCT
WOBDX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BSCT в 0.10%.
Доходность на риск
WOBDX vs. BSCT — Ранг доходности на риск
WOBDX
BSCT
Сравнение WOBDX c BSCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WOBDX | BSCT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.68 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.35 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.78 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 11.58 | -6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WOBDX | BSCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.68 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.26 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.32 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между WOBDX и BSCT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOBDX и BSCT
Дивидендная доходность WOBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности BSCT в 4.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | 4.04% | 3.97% | 3.95% | 3.51% | 2.68% | 2.82% | 4.00% | 3.23% | 2.91% | 2.88% | 2.84% | 2.54% |
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | 4.58% | 4.53% | 4.51% | 3.89% | 2.65% | 1.94% | 2.24% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WOBDX и BSCT
Максимальная просадка WOBDX за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки BSCT в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOBDX и BSCT.
Загрузка...
Показатели просадок
| WOBDX | BSCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.65% | -19.14% | +2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -1.93% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.65% | -19.14% | +2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -0.96% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -5.49% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.46% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOBDX и BSCT
JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что WOBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WOBDX | BSCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.08% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 1.60% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 3.11% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 5.74% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 7.35% | -2.66% |