PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WNTR с TSMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WNTR с TSMY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, WNTR returned 97.02% vs 79.40% for TSMY. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. WNTR charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for TSMY.

Доходность

Сравнение доходности WNTR и TSMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WNTR показывает доходность 10.46%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 37.92%.

WNTR

1 день
6.01%
1 месяц
37.47%
С начала года
10.46%
6 месяцев
14.06%
1 год
97.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMY

1 день
1.49%
1 месяц
7.51%
С начала года
37.92%
6 месяцев
40.03%
1 год
79.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WNTR и TSMY

2026 (YTD)2025
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		10.46%52.78%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		37.92%58.07%

Correlation

The correlation between WNTR and TSMY is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с MSTUWNTR с ULTYWNTR с TSLY
Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSMTSMY с TSLYTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с YMAXTSMY с CHPY

Доходность на риск

WNTR vs. TSMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNTR c TSMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WNTRTSMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.57

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
3.14

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

5.15

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.85

18.62

-12.78

WNTR vs. TSMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNTR на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSMY равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNTR и TSMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WNTR и TSMY

Максимальная просадка WNTR за все время составила -42.65%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и TSMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WNTRTSMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.65%

-31.15%

-11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.65%

-15.50%

-27.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.88%

-4.49%

-5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.93%

-5.44%

-15.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.70%

4.28%

+12.42%

Волатильность

Сравнение волатильности WNTR и TSMY

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеет более высокую волатильность в 17.54% по сравнению с YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) с волатильностью 13.62%. Это указывает на то, что WNTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WNTRTSMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.54%

13.62%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.99%

25.04%

+20.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.83%

31.17%

+21.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.10%

33.92%

+19.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.10%

33.92%

+19.18%

Сравнение комиссий WNTR и TSMY

WNTR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TSMY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNTR и TSMY

Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 96.66%, что больше доходности TSMY в 50.28%

ПозицияTTM20252024
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		50.28%56.76%13.71%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		96.66%58.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WNTR and TSMY have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (17.54%) compared to TSMY (13.62%). In terms of maximum drawdown, WNTR dropped -42.65% vs TSMY's -31.15%.

On 1-year performance, WNTR leads with 97.02% vs 79.40% for TSMY. On fees, TSMY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSMY has been the lower-risk option at 13.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 97.02% return vs 79.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 96.66%, compared with 50.28% for TSMY.

Their fees differ too: 1.01% for WNTR and 0.99% for TSMY.

TSMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WNTR и TSMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор