Сравнение WNTR с TSMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).
WNTR и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WNTR - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности WNTR и TSMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WNTR и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 8.24% | 54.43% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 62.97% |
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность 8.24%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.
WNTR
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 8.74%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 89.23%
- 1 год
- 65.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WNTR и TSMY
WNTR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TSMY в 0.99%.
Доходность на риск
WNTR vs. TSMY — Ранг доходности на риск
WNTR
TSMY
Сравнение WNTR c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WNTR | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.59 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 3.10 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.43 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 5.34 | -3.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 18.33 | -15.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WNTR | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.59 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 1.16 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между WNTR и TSMY составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и TSMY
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 86.76%, что больше доходности TSMY в 57.44%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 86.76% | 58.56% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% |
Просадки
Сравнение просадок WNTR и TSMY
Максимальная просадка WNTR за все время составила -38.59%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| WNTR | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.59% | -31.15% | -7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.59% | -15.50% | -23.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.69% | -9.44% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.13% | -5.82% | -13.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.60% | 4.52% | +18.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и TSMY
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеет более высокую волатильность в 15.13% по сравнению с YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) с волатильностью 12.27%. Это указывает на то, что WNTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WNTR | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.13% | 12.27% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.41% | 23.03% | +18.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.67% | 31.08% | +20.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.80% | 33.38% | +18.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.80% | 33.38% | +18.42% |