Сравнение WNTR с SPIN
WNTR (YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, WNTR returned 100.15% vs 16.40% for SPIN. Their -0.44 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. WNTR charges 1.00%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности WNTR и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WNTR показывает доходность 6.73%, а SPIN немного выше – 6.75%.
WNTR
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -1.23%
- С начала года
- 6.73%
- 1 год
- 100.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.34%
SPIN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.46%
- 6 месяцев
- 6.99%
- С начала года
- 6.75%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $56.66K | $85.51K | $117.20K | |
| $4.24M | $3.75M | $3.99M |
Сравнение доходности по годам WNTR и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 6.73% | 52.78% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 6.75% | 18.10% |
Correlation
The correlation between WNTR and SPIN is -0.43, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNTR vs. SPIN — Ранг доходности на риск
WNTR
SPIN
Сравнение WNTR c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WNTR | SPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.68 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 6.72 | -0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WNTR и SPIN
Максимальная просадка WNTR за все время составила -42.65%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNTR | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.65% | -16.85% | -25.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.65% | -9.81% | -32.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.93% | -0.02% | -12.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -2.20% | -17.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.86% | 2.45% | +14.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и SPIN
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) имеет более высокую волатильность в 12.79% по сравнению с State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что WNTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNTR | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.79% | 3.81% | +8.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.85% | 8.89% | +37.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.57% | 11.60% | +42.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.24% | 14.27% | +38.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.24% | 14.27% | +38.97% |
Сравнение комиссий WNTR и SPIN
WNTR берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и SPIN
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 111.06%, что больше доходности SPIN в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 4.84% | 8.20% | 2.36% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 111.06% | 58.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WNTR and SPIN have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (12.79%) compared to SPIN (3.81%). In terms of maximum drawdown, WNTR dropped -42.65% vs SPIN's -16.85%.
On 1-year performance, WNTR leads with 100.15% vs 16.40% for SPIN. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPIN has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 100.15% return vs 16.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.00% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 111.06%, compared with 4.84% for SPIN.
They also come from different issuers: YieldMax and State Street. Their fees differ too: 1.00% for WNTR and 0.25% for SPIN.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WNTR и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор