PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WNTR с SFYF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WNTR и SFYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и SoFi Social 50 ETF (SFYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WNTR показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у SFYF с доходностью 11.24%.


WNTR

1 день
0.37%
1 месяц
20.43%
6 месяцев
21.18%
С начала года
6.35%
1 год
117.98%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SFYF

1 день
0.34%
1 месяц
-1.85%
6 месяцев
10.27%
С начала года
11.24%
1 год
30.63%
3 года*
29.04%
5 лет*
11.94%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WNTR и SFYF


2026 (YTD)2025
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF
6.35%52.78%
SFYF
SoFi Social 50 ETF
11.24%39.48%

Correlation

The correlation between WNTR and SFYF is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.55

The correlation between WNTR and SFYF has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

SoFi Social 50 ETF

Доходность на риск

WNTR vs. SFYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 5151
Ранг коэф-та Мартина

SFYF
Ранг доходности на риск SFYF: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFYF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFYF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFYF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFYF: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFYF: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNTR c SFYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и SoFi Social 50 ETF (SFYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WNTRSFYFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.03

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.13

6.23

+0.89

WNTR vs. SFYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNTR на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа SFYF равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNTR и SFYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WNTR и SFYF

Максимальная просадка WNTR за все время составила -42.65%, что меньше максимальной просадки SFYF в -56.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и SFYF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WNTRSFYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.65%

-56.09%

+13.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.65%

-15.18%

-27.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.23%

-4.77%

-8.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.49%

-16.40%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.62%

4.93%

+11.69%

Волатильность

Сравнение волатильности WNTR и SFYF

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеет более высокую волатильность в 18.90% по сравнению с SoFi Social 50 ETF (SFYF) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что WNTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WNTRSFYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.90%

6.73%

+12.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.35%

15.54%

+31.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.75%

19.93%

+33.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.51%

29.38%

+24.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.51%

30.61%

+22.90%

Сравнение комиссий WNTR и SFYF

WNTR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SFYF в 0.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WNTR и SFYF

Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 105.78%, что больше доходности SFYF в 0.36%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SFYF
SoFi Social 50 ETF
0.36%0.33%0.31%1.71%1.19%0.26%0.40%0.73%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF
105.78%58.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


WNTR and SFYF have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (18.90%) compared to SFYF (6.73%). In terms of maximum drawdown, WNTR dropped -42.65% vs SFYF's -56.09%.

On 1-year performance, WNTR leads with 117.98% vs 30.63% for SFYF. On fees, SFYF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SFYF has been the lower-risk option at 6.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 117.98% return vs 30.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFYF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 105.78%, compared with 0.36% for SFYF.

WNTR is categorized as Derivative Income, while SFYF is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Toroso Investments. Their fees differ too: 1.01% for WNTR and 0.29% for SFYF.

WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WNTR и SFYF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор