Сравнение WNTR с SETH
WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both exchange-traded funds - WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SETH is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). WNTR is actively managed, while SETH is passively managed. Over the past year, WNTR returned 82.67% vs -6.86% for SETH. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WNTR charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for SETH.
Доходность
Сравнение доходности WNTR и SETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 48.48%.
WNTR
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 29.67%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 82.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 19.90%
- С начала года
- 48.48%
- 6 месяцев
- 48.59%
- 1 год
- -6.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WNTR и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 4.20% | 52.78% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 48.48% | -53.00% |
Correlation
The correlation between WNTR and SETH is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between WNTR and SETH has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNTR vs. SETH — Ранг доходности на риск
WNTR
SETH
Сравнение WNTR c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WNTR | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.04 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | -0.13 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | -0.21 | +5.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WNTR и SETH
Максимальная просадка WNTR за все время составила -42.65%, что меньше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и SETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNTR | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.65% | -80.74% | +38.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.65% | -54.14% | +11.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.99% | -59.21% | +44.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -54.80% | +33.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.80% | 35.80% | -19.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и SETH
Текущая волатильность для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) составляет 16.94%, в то время как у ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) волатильность равна 19.43%. Это указывает на то, что WNTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNTR | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.94% | 19.43% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.74% | 46.71% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.52% | 69.21% | -16.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.92% | 69.66% | -16.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.92% | 69.66% | -16.74% |
Сравнение комиссий WNTR и SETH
WNTR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и SETH
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 102.47%, что больше доходности SETH в 10.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 10.36% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 102.47% | 58.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WNTR and SETH have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETH has higher volatility (19.43%) compared to WNTR (16.94%). In terms of maximum drawdown, WNTR dropped -42.65% vs SETH's -80.74%.
On 1-year performance, WNTR leads with 82.67% vs -6.86% for SETH. On fees, SETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 16.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 82.67% return vs -6.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 102.47%, compared with 10.36% for SETH.
WNTR is categorized as Derivative Income, while SETH is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for WNTR and 0.95% for SETH.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WNTR и SETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор