Сравнение WNTR с SETH
WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both exchange-traded funds - WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SETH is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). WNTR is actively managed, while SETH is passively managed. Over the past year, WNTR returned 73.88% vs -1.33% for SETH. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WNTR charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for SETH.
Доходность
Сравнение доходности WNTR и SETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность -7.49%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 40.93%.
WNTR
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- 25.47%
- С начала года
- -7.49%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 73.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- 5.62%
- 1 месяц
- 29.74%
- С начала года
- 40.93%
- 6 месяцев
- 46.51%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WNTR и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -7.49% | 54.43% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 40.93% | -52.84% |
Correlation
The correlation between WNTR and SETH is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between WNTR and SETH has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNTR vs. SETH — Ранг доходности на риск
WNTR
SETH
Сравнение WNTR c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WNTR | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.05 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | -0.02 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | -0.04 | +4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WNTR | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | -0.02 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | -0.45 | +1.12 |
Просадки
Сравнение просадок WNTR и SETH
Максимальная просадка WNTR за все время составила -42.65%, что меньше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и SETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNTR | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.65% | -80.74% | +38.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.65% | -56.01% | +13.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.53% | -61.29% | +36.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.98% | -54.79% | +33.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.02% | 35.77% | -19.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и SETH
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеет более высокую волатильность в 13.12% по сравнению с ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) с волатильностью 9.81%. Это указывает на то, что WNTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNTR | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.12% | 9.81% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.34% | 46.07% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 68.54% | -17.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.42% | 69.53% | -17.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.42% | 69.53% | -17.11% |
Сравнение комиссий WNTR и SETH
WNTR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и SETH
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 116.75%, что больше доходности SETH в 10.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 10.91% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 116.75% | 58.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WNTR and SETH have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (13.12%) compared to SETH (9.81%). In terms of maximum drawdown, WNTR dropped -42.65% vs SETH's -80.74%.
On 1-year performance, WNTR leads with 73.88% vs -1.33% for SETH. On fees, SETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SETH has been the lower-risk option at 9.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 73.88% return vs -1.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 116.75%, compared with 10.91% for SETH.
WNTR is categorized as Derivative Income, while SETH is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for WNTR and 0.95% for SETH.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WNTR и SETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор