Сравнение SETH с ETHU
SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both exchange-traded funds - SETH is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. SETH is passively managed, while ETHU is actively managed. Over the past year, SETH returned 3.27% vs -78.15% for ETHU. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SETH charges 0.95%/yr vs 2.67%/yr for ETHU.
Доходность
Сравнение доходности SETH и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETH показывает доходность 55.72%, что значительно выше, чем у ETHU с доходностью -78.81%.
SETH
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- 25.75%
- С начала года
- 55.72%
- 6 месяцев
- 54.14%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHU
- 1 день
- -9.57%
- 1 месяц
- -44.33%
- С начала года
- -78.81%
- 6 месяцев
- -78.43%
- 1 год
- -78.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SETH и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 55.72% | -29.41% | -7.19% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -78.81% | -64.38% | -48.73% |
Correlation
The correlation between SETH and ETHU is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between SETH and ETHU has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETH vs. ETHU — Ранг доходности на риск
SETH
ETHU
Сравнение SETH c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SETH | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.94 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.83 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | -1.19 | +1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SETH и ETHU
Максимальная просадка SETH за все время составила -80.74%, что меньше максимальной просадки ETHU в -96.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETH и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETH | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -96.33% | +15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.14% | -93.77% | +39.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.23% | -96.33% | +39.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.81% | -69.98% | +15.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.50% | 65.78% | -32.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETH и ETHU
Текущая волатильность для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) составляет 19.60%, в то время как у Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) волатильность равна 40.14%. Это указывает на то, что SETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETH | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.60% | 40.14% | -20.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.18% | 94.86% | -48.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.26% | 139.00% | -69.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.68% | 143.30% | -73.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.68% | 143.30% | -73.62% |
Сравнение комиссий SETH и ETHU
SETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ETHU в 2.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETH и ETHU
Дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.88%, что больше доходности ETHU в 6.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 6.92% | 2.31% | 0.41% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 9.88% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
SETH and ETHU have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (40.14%) compared to SETH (19.60%). In terms of maximum drawdown, SETH dropped -80.74% vs ETHU's -96.33%.
On 1-year performance, SETH leads with 3.27% vs -78.15% for ETHU. On fees, SETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SETH has been the lower-risk option at 19.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a 3.27% return vs -78.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
SETH has the higher dividend yield at 9.88%, compared with 6.92% for ETHU.
SETH is categorized as Cryptocurrency, while ETHU is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for SETH and 2.67% for ETHU.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETH и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор