Сравнение SETH с ETHU
SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both exchange-traded funds - SETH is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. SETH is passively managed, while ETHU is actively managed. Over the past year, SETH returned 22.27% vs -83.75% for ETHU. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SETH charges 0.95%/yr vs 2.67%/yr for ETHU.
Доходность
Сравнение доходности SETH и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETH показывает доходность 29.34%, что значительно выше, чем у ETHU с доходностью -70.73%.
SETH
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.08%
- 6 месяцев
- 44.18%
- С начала года
- 29.34%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHU
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- -75.69%
- С начала года
- -70.73%
- 1 год
- -83.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SETH и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 29.34% | -29.41% | -7.19% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -70.73% | -64.38% | -48.73% |
Correlation
The correlation between SETH and ETHU is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between SETH and ETHU has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETH vs. ETHU — Ранг доходности на риск
SETH
ETHU
Сравнение SETH c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SETH | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.90 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.89 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | -1.20 | +2.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SETH и ETHU
Максимальная просадка SETH за все время составила -80.74%, что меньше максимальной просадки ETHU в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETH и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETH | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -96.46% | +15.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.10% | -93.99% | +60.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.47% | -94.93% | +30.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.94% | -70.71% | +15.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.36% | 69.54% | -51.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETH и ETHU
Текущая волатильность для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) составляет 14.79%, в то время как у Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) волатильность равна 29.02%. Это указывает на то, что SETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETH | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.79% | 29.02% | -14.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.12% | 96.55% | -49.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.52% | 137.64% | -69.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.29% | 142.25% | -72.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.29% | 142.25% | -72.96% |
Сравнение комиссий SETH и ETHU
SETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ETHU в 2.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETH и ETHU
Дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 17.26%, что больше доходности ETHU в 4.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 4.83% | 2.31% | 0.41% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 17.26% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
SETH and ETHU have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (29.02%) compared to SETH (14.79%). In terms of maximum drawdown, SETH dropped -80.74% vs ETHU's -96.46%.
On 1-year performance, SETH leads with 22.27% vs -83.75% for ETHU. On fees, SETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SETH has been the lower-risk option at 14.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a 22.27% return vs -83.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
SETH has the higher dividend yield at 17.26%, compared with 4.83% for ETHU.
SETH is categorized as Cryptocurrency, while ETHU is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for SETH and 2.67% for ETHU.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETH и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор