Сравнение SETH с ETH-USD
SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) is Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past year, SETH returned 26.49% vs -47.15% for ETH-USD. Their -0.69 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности SETH и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETH показывает доходность 26.20%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -35.67%.
SETH
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -7.29%
- 6 месяцев
- -3.53%
- С начала года
- 26.20%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -31.71%
ETH-USD
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.12%
- 6 месяцев
- -10.96%
- С начала года
- -35.67%
- 1 год
- -47.15%
- 3 года*
- 1.46%
- 5 лет*
- -7.98%
- 10 лет*
- 67.48%
- Всё время*
- 79.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | $16.89T | $17.91T | $24.56T |
| $1.00M | $1.08M | $1.82M |
Сравнение доходности по годам SETH и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 26.20% | -29.41% | -49.59% | -22.19% |
ETH-USD Ethereum | -35.67% | -10.91% | 46.00% | 23.45% |
Correlation
The correlation between SETH and ETH-USD is -0.72, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | -0.69 |
The correlation between SETH and ETH-USD has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETH vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
SETH
ETH-USD
Сравнение SETH c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SETH | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.91 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | -0.70 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | -1.03 | +2.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SETH и ETH-USD
Максимальная просадка SETH за все время составила -80.74%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETH и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETH | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -94.01% | +13.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.18% | -67.60% | +38.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.33% | -60.50% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.14% | -51.05% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.35% | 35.24% | -17.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETH и ETH-USD
ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и Ethereum (ETH-USD) имеют волатильность 11.51% и 11.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETH | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 11.89% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.93% | 43.20% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.80% | 54.39% | +12.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.75% | 58.40% | +10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.75% | 76.00% | -7.25% |
Часто задаваемые вопросы
SETH and ETH-USD have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (11.89%) compared to SETH (11.51%). In terms of maximum drawdown, SETH dropped -80.74% vs ETH-USD's -94.01%.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETH и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор