Сравнение SETH с ETH-USD
SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) is Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past year, SETH returned 0.18% vs -34.03% for ETH-USD. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SETH и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETH показывает доходность 43.11%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -46.29%.
SETH
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 32.48%
- С начала года
- 43.11%
- 6 месяцев
- 49.04%
- 1 год
- 0.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- -9.90%
- 1 месяц
- -32.21%
- С начала года
- -46.29%
- 6 месяцев
- -47.28%
- 1 год
- -34.03%
- 3 года*
- -5.45%
- 5 лет*
- -10.08%
- 10 лет*
- 59.97%
Сравнение доходности по годам SETH и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 43.11% | -29.41% | -49.59% | -22.80% |
ETH-USD Ethereum | -46.29% | -10.91% | 46.00% | 26.63% |
Correlation
The correlation between SETH and ETH-USD is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г. | -0.69 |
The correlation between SETH and ETH-USD has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETH vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
SETH
ETH-USD
Сравнение SETH c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SETH | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.96 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | -0.51 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | -0.89 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SETH | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | -0.50 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.74 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок SETH и ETH-USD
Максимальная просадка SETH за все время составила -80.74%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETH и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETH | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -94.01% | +13.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.01% | -67.02% | +11.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.69% | -67.02% | +6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.80% | -50.88% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.78% | 44.01% | -8.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETH и ETH-USD
Текущая волатильность для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) составляет 9.63%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 14.30%. Это указывает на то, что SETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETH | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 14.30% | -4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.27% | 46.06% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.46% | 56.49% | +11.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.49% | 59.61% | +9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.49% | 78.01% | -8.52% |
Часто задаваемые вопросы
SETH and ETH-USD have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (14.30%) compared to SETH (9.63%). In terms of maximum drawdown, SETH dropped -80.74% vs ETH-USD's -94.01%.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETH и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор