Сравнение SETH с ETH-USD
SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) is Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past year, SETH returned 22.27% vs -44.74% for ETH-USD. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SETH и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETH показывает доходность 29.34%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -37.17%.
SETH
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.08%
- 6 месяцев
- 44.18%
- С начала года
- 29.34%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- 4.06%
- 6 месяцев
- -43.82%
- С начала года
- -37.17%
- 1 год
- -44.74%
- 3 года*
- -0.83%
- 5 лет*
- -0.38%
- 10 лет*
- 67.00%
Сравнение доходности по годам SETH и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 29.34% | -29.41% | -49.59% | -22.19% |
ETH-USD Ethereum | -37.17% | -10.91% | 46.00% | 23.45% |
Correlation
The correlation between SETH and ETH-USD is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | -0.69 |
The correlation between SETH and ETH-USD has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETH vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
SETH
ETH-USD
Сравнение SETH c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SETH | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.92 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.66 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | -1.02 | +2.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SETH и ETH-USD
Максимальная просадка SETH за все время составила -80.74%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETH и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETH | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -94.01% | +13.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.10% | -67.60% | +34.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.47% | -61.42% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.94% | -51.00% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.36% | 36.81% | -18.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETH и ETH-USD
ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) имеет более высокую волатильность в 14.79% по сравнению с Ethereum (ETH-USD) с волатильностью 13.74%. Это указывает на то, что SETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETH | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.79% | 13.74% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.12% | 46.65% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.52% | 55.38% | +13.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.29% | 58.72% | +10.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.29% | 76.80% | -7.51% |
Часто задаваемые вопросы
SETH and ETH-USD have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETH has higher volatility (14.79%) compared to ETH-USD (13.74%). In terms of maximum drawdown, SETH dropped -80.74% vs ETH-USD's -94.01%.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETH и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор