Сравнение SETH с ETHD
SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. SETH is passively managed, while ETHD is actively managed. Over the past year, SETH returned 26.49% vs -2.46% for ETHD. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. SETH charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности SETH и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETH показывает доходность 26.20%, что значительно выше, чем у ETHD с доходностью 22.79%.
SETH
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -7.29%
- 6 месяцев
- -3.53%
- С начала года
- 26.20%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -31.71%
ETHD
- 1 день
- -4.19%
- 1 месяц
- -15.65%
- 6 месяцев
- -25.33%
- С начала года
- 22.79%
- 1 год
- -2.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -51.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.36M | $14.85M | $23.19M | |
| $1.00M | $1.08M | $1.82M |
Сравнение доходности по годам SETH и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 26.20% | -29.41% | -6.86% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 22.79% | -72.49% | -38.58% |
Correlation
The correlation between SETH and ETHD is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between SETH and ETHD has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETH vs. ETHD — Ранг доходности на риск
SETH
ETHD
Сравнение SETH c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SETH | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.11 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | -0.04 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | -0.07 | +1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SETH и ETHD
Максимальная просадка SETH за все время составила -80.74%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETH и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETH | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -95.59% | +14.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.18% | -55.12% | +25.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.33% | -90.41% | +25.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.14% | -67.64% | +12.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.35% | 35.74% | -18.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETH и ETHD
Текущая волатильность для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) составляет 11.51%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 22.48%. Это указывает на то, что SETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETH | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 22.48% | -10.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.93% | 88.26% | -44.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.80% | 133.15% | -66.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.75% | 140.05% | -71.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.75% | 140.05% | -71.30% |
Сравнение комиссий SETH и ETHD
SETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETH и ETHD
Дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 22.68%, что больше доходности ETHD в 9.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 9.31% | 156.62% | 19.15% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 22.68% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, SETH and ETHD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHD has higher volatility (22.48%) compared to SETH (11.51%). In terms of maximum drawdown, SETH dropped -80.74% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, SETH leads with 26.49% vs -2.46% for ETHD. On fees, SETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SETH has been the lower-risk option at 11.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a 26.49% return vs -2.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
SETH has the higher dividend yield at 22.68%, compared with 9.31% for ETHD.
Their fees differ too: 0.95% for SETH and 1.01% for ETHD.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETH и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор