Сравнение SETH с ETHA
SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) and ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%) while ETHA tracks the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SETH returned 3.27% vs -35.39% for ETHA. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SETH charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for ETHA.
Доходность
Сравнение доходности SETH и ETHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETH показывает доходность 55.72%, что значительно выше, чем у ETHA с доходностью -46.86%.
SETH
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- 25.75%
- С начала года
- 55.72%
- 6 месяцев
- 54.14%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHA
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -23.44%
- С начала года
- -46.86%
- 6 месяцев
- -46.23%
- 1 год
- -35.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SETH и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 55.72% | -29.41% | -12.08% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -46.86% | -11.31% | -4.89% |
Correlation
The correlation between SETH and ETHA is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between SETH and ETHA has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETH vs. ETHA — Ранг доходности на риск
SETH
ETHA
Сравнение SETH c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SETH | ETHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.95 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.53 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | -0.87 | +0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SETH и ETHA
Максимальная просадка SETH за все время составила -80.74%, что больше максимальной просадки ETHA в -67.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETH и ETHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETH | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -67.56% | -13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.14% | -67.56% | +13.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.23% | -67.42% | +10.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.81% | -33.71% | -21.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.50% | 40.63% | -7.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETH и ETHA
ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеют волатильность 19.60% и 20.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETH | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.60% | 20.10% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.18% | 46.66% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.26% | 69.37% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.68% | 72.66% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.68% | 72.66% | -2.98% |
Сравнение комиссий SETH и ETHA
SETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ETHA в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETH и ETHA
Дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.88%, тогда как ETHA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 9.88% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
SETH and ETHA have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (20.10%) compared to SETH (19.60%). In terms of maximum drawdown, SETH dropped -80.74% vs ETHA's -67.56%.
On 1-year performance, SETH leads with 3.27% vs -35.39% for ETHA. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SETH has been the lower-risk option at 19.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a 3.27% return vs -35.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
SETH has the higher dividend yield at 9.88%, compared with 0.00% for ETHA.
SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SETH and 0.25% for ETHA.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETH и ETHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор