Сравнение SETH с FDIG
SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) and FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) are both exchange-traded funds - SETH is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while FDIG is a Blockchain fund tracking the Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index. Both are passively managed. Over the past year, SETH returned -6.86% vs 44.87% for FDIG. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. SETH charges 0.95%/yr vs 0.39%/yr for FDIG.
Доходность
Сравнение доходности SETH и FDIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETH показывает доходность 48.48%, что значительно выше, чем у FDIG с доходностью 17.50%.
SETH
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 19.90%
- С начала года
- 48.48%
- 6 месяцев
- 48.59%
- 1 год
- -6.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDIG
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 17.50%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 44.87%
- 3 года*
- 36.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SETH и FDIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 48.48% | -29.41% | -49.59% | -22.19% |
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 17.50% | 19.92% | 18.41% | 76.60% |
Correlation
The correlation between SETH and FDIG is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | -0.63 |
The correlation between SETH and FDIG has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETH vs. FDIG — Ранг доходности на риск
SETH
FDIG
Сравнение SETH c FDIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SETH | FDIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.17 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.97 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 1.82 | -2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SETH и FDIG
Максимальная просадка SETH за все время составила -80.74%, что больше максимальной просадки FDIG в -61.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETH и FDIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETH | FDIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -61.35% | -19.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.14% | -46.69% | -7.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.21% | -22.18% | -37.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.80% | -27.48% | -27.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.80% | 24.69% | +11.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETH и FDIG
ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) с волатильностью 15.67%. Это указывает на то, что SETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETH | FDIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.43% | 15.67% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.71% | 37.03% | +9.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.21% | 50.67% | +18.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.66% | 60.91% | +8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.66% | 60.91% | +8.75% |
Сравнение комиссий SETH и FDIG
SETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FDIG в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETH и FDIG
Дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности FDIG в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 1.39% | 1.14% | 1.17% | 0.18% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 10.36% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
SETH and FDIG have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETH has higher volatility (19.43%) compared to FDIG (15.67%). In terms of maximum drawdown, SETH dropped -80.74% vs FDIG's -61.35%.
On 1-year performance, FDIG leads with 44.87% vs -6.86% for SETH. On fees, FDIG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FDIG has been the lower-risk option at 15.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDIG has performed better with a 44.87% return vs -6.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDIG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
SETH has the higher dividend yield at 10.36%, compared with 1.39% for FDIG.
SETH is categorized as Cryptocurrency, while FDIG is Blockchain. SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while FDIG tracks Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index. They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for SETH and 0.39% for FDIG.
FDIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETH и FDIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор