Сравнение SETH с FDIG
SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) and FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) are both exchange-traded funds - SETH is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while FDIG is a Blockchain fund tracking the Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index. Both are passively managed. Over the past year, SETH returned -1.33% vs 50.23% for FDIG. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. SETH charges 0.95%/yr vs 0.39%/yr for FDIG.
Доходность
Сравнение доходности SETH и FDIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETH показывает доходность 40.93%, что значительно выше, чем у FDIG с доходностью 19.73%.
SETH
- 1 день
- 5.62%
- 1 месяц
- 29.74%
- С начала года
- 40.93%
- 6 месяцев
- 46.51%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDIG
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 19.73%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 50.23%
- 3 года*
- 40.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SETH и FDIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 40.93% | -29.41% | -49.59% | -22.80% |
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 19.73% | 19.92% | 18.41% | 62.56% |
Correlation
The correlation between SETH and FDIG is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г. | -0.63 |
The correlation between SETH and FDIG has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETH vs. FDIG — Ранг доходности на риск
SETH
FDIG
Сравнение SETH c FDIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SETH | FDIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.18 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.08 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 2.09 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SETH | FDIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.02 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.30 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок SETH и FDIG
Максимальная просадка SETH за все время составила -80.74%, что больше максимальной просадки FDIG в -58.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETH и FDIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETH | FDIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -58.32% | -22.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.01% | -46.69% | -9.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.29% | -20.70% | -40.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.79% | -26.16% | -28.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.77% | 24.11% | +11.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETH и FDIG
Текущая волатильность для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) составляет 9.81%, в то время как у Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) волатильность равна 12.92%. Это указывает на то, что SETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETH | FDIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 12.92% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.07% | 35.95% | +10.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.54% | 49.60% | +18.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.53% | 60.81% | +8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.53% | 60.81% | +8.72% |
Сравнение комиссий SETH и FDIG
SETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FDIG в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETH и FDIG
Дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, что больше доходности FDIG в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 1.03% | 1.14% | 1.17% | 0.18% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 10.91% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
SETH and FDIG have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDIG has higher volatility (12.92%) compared to SETH (9.81%). In terms of maximum drawdown, SETH dropped -80.74% vs FDIG's -58.32%.
On 1-year performance, FDIG leads with 50.23% vs -1.33% for SETH. On fees, FDIG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SETH has been the lower-risk option at 9.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDIG has performed better with a 50.23% return vs -1.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDIG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
SETH has the higher dividend yield at 10.91%, compared with 1.03% for FDIG.
SETH is categorized as Cryptocurrency, while FDIG is Blockchain. SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while FDIG tracks Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index. They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for SETH and 0.39% for FDIG.
FDIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETH и FDIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор