PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WNTR с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WNTR и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WNTR и IVVW


Доходность по периодам

С начала года, WNTR показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью -1.13%.


WNTR

1 день
1.86%
1 месяц
8.74%
С начала года
8.24%
6 месяцев
89.23%
1 год
65.36%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IVVW

1 день
0.60%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
4.20%
1 год
13.83%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Сравнение комиссий WNTR и IVVW

WNTR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.


Доходность на риск

WNTR vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 2929
Ранг коэф-та Мартина

IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNTR c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WNTRIVVWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.89

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.41

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.27

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

7.59

-5.04

WNTR vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNTR на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа IVVW равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNTR и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WNTRIVVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.89

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.88

+0.41

Корреляция

Корреляция между WNTR и IVVW составляет -0.46. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WNTR и IVVW

Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 86.76%, что больше доходности IVVW в 19.78%


TTM20252024
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF
86.76%58.56%0.00%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
19.78%18.55%13.72%

Просадки

Сравнение просадок WNTR и IVVW

Максимальная просадка WNTR за все время составила -38.59%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и IVVW.


Загрузка...

Показатели просадок


WNTRIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.59%

-16.79%

-21.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.59%

-11.21%

-27.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

-2.90%

-8.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.13%

-1.87%

-17.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.60%

1.88%

+20.72%

Волатильность

Сравнение волатильности WNTR и IVVW

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеет более высокую волатильность в 15.13% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что WNTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WNTRIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.13%

4.54%

+10.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.41%

6.63%

+34.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.67%

15.56%

+36.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.80%

13.10%

+38.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.80%

13.10%

+38.70%