Сравнение WNTR с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
WNTR и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WNTR - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности WNTR и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WNTR и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 8.24% | 54.43% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 14.61% |
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
WNTR
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 8.74%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 89.23%
- 1 год
- 65.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WNTR и IVVW
WNTR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
WNTR vs. IVVW — Ранг доходности на риск
WNTR
IVVW
Сравнение WNTR c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WNTR | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.89 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.41 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.27 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 7.59 | -5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WNTR | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.89 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.88 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между WNTR и IVVW составляет -0.46. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и IVVW
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 86.76%, что больше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 86.76% | 58.56% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок WNTR и IVVW
Максимальная просадка WNTR за все время составила -38.59%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| WNTR | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.59% | -16.79% | -21.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.59% | -11.21% | -27.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.69% | -2.90% | -8.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.13% | -1.87% | -17.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.60% | 1.88% | +20.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и IVVW
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеет более высокую волатильность в 15.13% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что WNTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WNTR | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.13% | 4.54% | +10.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.41% | 6.63% | +34.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.67% | 15.56% | +36.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.80% | 13.10% | +38.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.80% | 13.10% | +38.70% |