Сравнение WNTR с ETHD
WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both exchange-traded funds - WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while ETHD is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, WNTR returned 67.27% vs -40.70% for ETHD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.01% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WNTR и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность -8.84%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 68.24%.
WNTR
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 26.14%
- С начала года
- -8.84%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 67.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 73.12%
- С начала года
- 68.24%
- 6 месяцев
- 77.63%
- 1 год
- -40.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WNTR и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -8.84% | 54.43% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 68.24% | -86.57% |
Correlation
The correlation between WNTR and ETHD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between WNTR and ETHD has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNTR vs. ETHD — Ранг доходности на риск
WNTR
ETHD
Сравнение WNTR c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WNTR | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.05 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | -0.49 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | -0.62 | +4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WNTR | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.30 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | -0.34 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок WNTR и ETHD
Максимальная просадка WNTR за все время составила -42.65%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNTR | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.65% | -95.59% | +52.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.65% | -83.63% | +40.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.63% | -86.85% | +61.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.99% | -66.06% | +45.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.10% | 66.08% | -49.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и ETHD
Текущая волатильность для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) составляет 12.99%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 18.57%. Это указывает на то, что WNTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNTR | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 18.57% | -5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.23% | 90.60% | -46.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.69% | 136.04% | -85.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.35% | 142.06% | -89.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.35% | 142.06% | -89.71% |
Сравнение комиссий WNTR и ETHD
И WNTR, и ETHD имеют комиссию равную 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и ETHD
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 121.24%, что больше доходности ETHD в 10.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 10.40% | 156.62% | 19.15% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 121.24% | 58.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WNTR and ETHD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (18.57%) compared to WNTR (12.99%). In terms of maximum drawdown, WNTR dropped -42.65% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, WNTR leads with 67.27% vs -40.70% for ETHD. Both ETFs have the same 1.01% expense ratio. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 12.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 67.27% return vs -40.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WNTR and ETHD have the same expense ratio: 1.01% per year.
WNTR has the higher dividend yield at 121.24%, compared with 10.40% for ETHD.
WNTR is categorized as Derivative Income, while ETHD is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WNTR и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор