PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WNTR с ETHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WNTR с ETHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD).

WNTR и ETHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WNTR - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. ETHD - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 7 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности WNTR и ETHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WNTR и ETHD

2026 (YTD)2025
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		8.24%54.43%
ETHD
ProShares UltraShort Ether ETF		24.55%-86.57%

Доходность по периодам

С начала года, WNTR показывает доходность 8.24%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 24.55%.

WNTR

1 день
1.86%
1 месяц
8.74%
С начала года
8.24%
6 месяцев
89.23%
1 год
65.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHD

1 день
-3.95%
1 месяц
-18.40%
С начала года
24.55%
6 месяцев
83.22%
1 год
-84.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

ProShares UltraShort Ether ETF

Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с ULTYWNTR с MSTUWNTR с TSLY
Часто сравнивают с ETHD:
ETHD с ETHAETHD с ETHTETHD с YETHETHD с BETEETHD с BTCZETHD с SOEZETHD с BTRN

Сравнение комиссий WNTR и ETHD

И WNTR, и ETHD имеют комиссию равную 1.01%.

WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF
ETHD
ProShares UltraShort Ether ETF

Доходность на риск

WNTR vs. ETHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ETHD
Ранг доходности на риск ETHD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNTR c ETHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WNTRETHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

-0.56

+1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

-0.61

+2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.93

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

-0.90

+2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

-1.01

+3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WNTR vs. ETHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNTR на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа ETHD равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNTR и ETHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WNTRETHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

-0.56

+1.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

-0.41

+1.69

Корреляция

Корреляция между WNTR и ETHD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNTR и ETHD

Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 86.76%, что больше доходности ETHD в 85.90%

TTM20252024
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		86.76%58.56%0.00%
ETHD
ProShares UltraShort Ether ETF		85.90%156.62%19.15%

Просадки

Сравнение просадок WNTR и ETHD

Максимальная просадка WNTR за все время составила -38.59%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и ETHD.

Загрузка...

Показатели просадок

WNTRETHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.59%

-95.59%

+57.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.59%

-95.50%

+56.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

-90.27%

+78.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.13%

-63.63%

+44.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.60%

84.73%

-62.13%

Волатильность

Сравнение волатильности WNTR и ETHD

Текущая волатильность для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) составляет 15.13%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 40.47%. Это указывает на то, что WNTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WNTRETHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.13%

40.47%

-25.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.41%

106.90%

-65.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.67%

150.88%

-99.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.80%

146.74%

-94.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.80%

146.74%

-94.94%