Сравнение WNTR с ETHD
WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both exchange-traded funds - WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while ETHD is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, WNTR returned 127.90% vs -10.25% for ETHD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.01% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WNTR и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность 9.49%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 30.34%.
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -14.26%
- 6 месяцев
- 64.16%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- -10.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WNTR и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 30.34% | -86.64% |
Correlation
The correlation between WNTR and ETHD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between WNTR and ETHD has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNTR vs. ETHD — Ранг доходности на риск
WNTR
ETHD
Сравнение WNTR c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WNTR | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.10 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | -0.17 | +3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | -0.27 | +7.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WNTR и ETHD
Максимальная просадка WNTR за все время составила -42.65%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNTR | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.65% | -95.59% | +52.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.65% | -60.45% | +17.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.67% | -89.82% | +79.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.46% | -67.04% | +46.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.63% | 38.15% | -21.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и ETHD
Текущая волатильность для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) составляет 17.89%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 29.48%. Это указывает на то, что WNTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNTR | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.89% | 29.48% | -11.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.05% | 94.34% | -47.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.81% | 136.33% | -82.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.49% | 141.48% | -87.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.49% | 141.48% | -87.99% |
Сравнение комиссий WNTR и ETHD
И WNTR, и ETHD имеют комиссию равную 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и ETHD
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 106.86%, что больше доходности ETHD в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.71% | 156.62% | 19.15% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WNTR and ETHD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (29.48%) compared to WNTR (17.89%). In terms of maximum drawdown, WNTR dropped -42.65% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -10.25% for ETHD. Both ETFs have the same 1.01% expense ratio. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 17.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -10.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WNTR and ETHD have the same expense ratio: 1.01% per year.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 5.71% for ETHD.
WNTR is categorized as Derivative Income, while ETHD is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WNTR и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор