Сравнение WNTR с DECO
WNTR (YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF) and DECO (State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF) are both exchange-traded funds - WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while DECO is a Blockchain fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past year, WNTR returned 100.15% vs 104.28% for DECO. Their -0.57 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. WNTR charges 1.00%/yr vs 0.65%/yr for DECO.
Доходность
Сравнение доходности WNTR и DECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у DECO с доходностью 66.20%.
WNTR
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -1.23%
- С начала года
- 6.73%
- 1 год
- 100.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.34%
DECO
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -3.25%
- 6 месяцев
- 59.63%
- С начала года
- 66.20%
- 1 год
- 104.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 81.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $78.19K | $80.78K | $120.53K | |
| $4.24M | $3.75M | $3.99M |
Сравнение доходности по годам WNTR и DECO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 6.73% | 52.78% |
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 66.20% | 74.05% |
Correlation
The correlation between WNTR and DECO is -0.57, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.57 |
The correlation between WNTR and DECO has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNTR vs. DECO — Ранг доходности на риск
WNTR
DECO
Сравнение WNTR c DECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) и State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WNTR | DECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 4.10 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 10.89 | -4.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WNTR и DECO
Максимальная просадка WNTR за все время составила -42.65%, что меньше максимальной просадки DECO в -47.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и DECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNTR | DECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.65% | -47.71% | +5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.65% | -25.60% | -17.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.93% | -8.95% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -11.21% | -8.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.86% | 9.61% | +7.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и DECO
Текущая волатильность для YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) составляет 12.79%, в то время как у State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) волатильность равна 19.07%. Это указывает на то, что WNTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNTR | DECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.79% | 19.07% | -6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.85% | 36.73% | +10.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.57% | 47.06% | +7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.24% | 51.81% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.24% | 51.81% | +1.43% |
Сравнение комиссий WNTR и DECO
WNTR берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DECO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и DECO
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 111.06%, что больше доходности DECO в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 0.70% | 1.16% | 1.73% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 111.06% | 58.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WNTR and DECO have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DECO has higher volatility (19.07%) compared to WNTR (12.79%). In terms of maximum drawdown, WNTR dropped -42.65% vs DECO's -47.71%.
On 1-year performance, DECO leads with 104.28% vs 100.15% for WNTR. On fees, DECO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 12.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DECO has performed better with a 104.28% return vs 100.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DECO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.00% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 111.06%, compared with 0.70% for DECO.
WNTR is categorized as Derivative Income, while DECO is Blockchain. They also come from different issuers: YieldMax and State Street. Their fees differ too: 1.00% for WNTR and 0.65% for DECO.
DECO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WNTR и DECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор