Сравнение DECO с CBXJ
DECO (State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF) and CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, DECO returned 104.28% vs -25.23% for CBXJ. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DECO charges 0.65%/yr vs 0.69%/yr for CBXJ.
Доходность
Сравнение доходности DECO и CBXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECO показывает доходность 66.20%, что значительно выше, чем у CBXJ с доходностью -11.57%.
DECO
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -3.25%
- 6 месяцев
- 59.63%
- С начала года
- 66.20%
- 1 год
- 104.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 81.79%
CBXJ
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- -4.89%
- С начала года
- -11.57%
- 1 год
- -25.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $123.34K | $121.83K | $139.91K | |
| $78.19K | $80.78K | $120.53K |
Сравнение доходности по годам DECO и CBXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 66.20% | 27.77% |
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -11.57% | -7.64% |
Correlation
The correlation between DECO and CBXJ is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between DECO and CBXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECO vs. CBXJ — Ранг доходности на риск
DECO
CBXJ
Сравнение DECO c CBXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DECO | CBXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.76 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | -0.84 | +4.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | -1.21 | +12.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DECO и CBXJ
Максимальная просадка DECO за все время составила -47.71%, что больше максимальной просадки CBXJ в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECO и CBXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECO | CBXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.71% | -30.16% | -17.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.60% | -30.16% | +4.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -29.17% | +20.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -12.75% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.61% | 20.89% | -11.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECO и CBXJ
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) имеет более высокую волатильность в 19.07% по сравнению с Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что DECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECO | CBXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.07% | 2.15% | +16.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.73% | 7.94% | +28.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.06% | 17.32% | +29.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.81% | 15.95% | +35.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.81% | 15.95% | +35.86% |
Сравнение комиссий DECO и CBXJ
DECO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CBXJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECO и CBXJ
Дивидендная доходность DECO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности CBXJ в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.23% | 1.97% | 0.00% |
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 0.70% | 1.16% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
DECO and CBXJ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DECO has higher volatility (19.07%) compared to CBXJ (2.15%). In terms of maximum drawdown, DECO dropped -47.71% vs CBXJ's -30.16%.
On 1-year performance, DECO leads with 104.28% vs -25.23% for CBXJ. On fees, DECO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 2.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DECO has performed better with a 104.28% return vs -25.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DECO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for CBXJ.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.70% for DECO.
They also come from different issuers: State Street and Calamos. Their fees differ too: 0.65% for DECO and 0.69% for CBXJ.
DECO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECO и CBXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор