Сравнение DECO с CBXJ
DECO (State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF) and CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, DECO returned 167.28% vs -21.37% for CBXJ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DECO charges 0.65%/yr vs 0.69%/yr for CBXJ.
Доходность
Сравнение доходности DECO и CBXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECO показывает доходность 79.33%, что значительно выше, чем у CBXJ с доходностью -11.67%.
DECO
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 14.67%
- С начала года
- 79.33%
- 6 месяцев
- 71.45%
- 1 год
- 167.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBXJ
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- -11.67%
- 6 месяцев
- -12.37%
- 1 год
- -21.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DECO и CBXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 79.33% | 27.77% |
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -11.67% | -7.64% |
Correlation
The correlation between DECO and CBXJ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.62 |
The correlation between DECO and CBXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECO vs. CBXJ — Ранг доходности на риск
DECO
CBXJ
Сравнение DECO c CBXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DECO | CBXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.81 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.58 | -0.73 | +7.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.31 | -1.17 | +19.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DECO и CBXJ
Максимальная просадка DECO за все время составила -47.71%, что больше максимальной просадки CBXJ в -29.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECO и CBXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECO | CBXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.71% | -29.25% | -18.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.60% | -29.25% | +3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -29.25% | +27.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -11.33% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.18% | 18.30% | -9.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECO и CBXJ
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) имеет более высокую волатильность в 12.49% по сравнению с Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что DECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECO | CBXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.49% | 3.06% | +9.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.98% | 11.42% | +22.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.86% | 17.78% | +27.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.31% | 16.49% | +34.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.31% | 16.49% | +34.82% |
Сравнение комиссий DECO и CBXJ
DECO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CBXJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECO и CBXJ
Дивидендная доходность DECO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности CBXJ в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.23% | 1.97% | 0.00% |
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 0.64% | 1.16% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
DECO and CBXJ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DECO has higher volatility (12.49%) compared to CBXJ (3.06%). In terms of maximum drawdown, DECO dropped -47.71% vs CBXJ's -29.25%.
On 1-year performance, DECO leads with 167.28% vs -21.37% for CBXJ. On fees, DECO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DECO has performed better with a 167.28% return vs -21.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DECO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for CBXJ.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.64% for DECO.
They also come from different issuers: State Street and Calamos. Their fees differ too: 0.65% for DECO and 0.69% for CBXJ.
DECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.75 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECO и CBXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор