Сравнение DECO с CBTJ
DECO (State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF) and CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, DECO returned 108.05% vs -36.40% for CBTJ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DECO charges 0.65%/yr vs 0.69%/yr for CBTJ.
Доходность
Сравнение доходности DECO и CBTJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECO показывает доходность 68.66%, что значительно выше, чем у CBTJ с доходностью -18.01%.
DECO
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -5.00%
- 6 месяцев
- 43.76%
- С начала года
- 68.66%
- 1 год
- 108.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBTJ
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.88%
- 6 месяцев
- -26.05%
- С начала года
- -18.01%
- 1 год
- -36.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DECO и CBTJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 68.66% | 27.77% |
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -18.01% | -11.32% |
Correlation
The correlation between DECO and CBTJ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.62 |
The correlation between DECO and CBTJ has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECO vs. CBTJ — Ранг доходности на риск
DECO
CBTJ
Сравнение DECO c CBTJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DECO | CBTJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.77 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | -0.86 | +5.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.67 | -1.34 | +13.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DECO и CBTJ
Максимальная просадка DECO за все время составила -47.71%, что больше максимальной просадки CBTJ в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECO и CBTJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECO | CBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.71% | -42.41% | -5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.60% | -42.41% | +16.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.60% | -40.16% | +32.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.25% | -17.07% | +5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 27.24% | -17.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECO и CBTJ
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что DECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBTJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECO | CBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 4.65% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.29% | 17.27% | +16.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.89% | 26.73% | +17.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.81% | 25.01% | +25.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.81% | 25.01% | +25.80% |
Сравнение комиссий DECO и CBTJ
DECO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CBTJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECO и CBTJ
Дивидендная доходность DECO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности CBTJ в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.77% | 1.45% | 0.00% |
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 0.69% | 1.16% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
DECO and CBTJ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DECO has higher volatility (8.70%) compared to CBTJ (4.65%). In terms of maximum drawdown, DECO dropped -47.71% vs CBTJ's -42.41%.
On 1-year performance, DECO leads with 108.05% vs -36.40% for CBTJ. On fees, DECO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CBTJ has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DECO has performed better with a 108.05% return vs -36.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DECO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for CBTJ.
CBTJ has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.69% for DECO.
They also come from different issuers: State Street and Calamos. Their fees differ too: 0.65% for DECO and 0.69% for CBTJ.
DECO currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECO и CBTJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор