Сравнение DECO с NODE
DECO (State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF) and NODE (VanEck Onchain Economy ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, DECO returned 167.73% vs 71.73% for NODE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DECO charges 0.65%/yr vs 0.69%/yr for NODE.
Доходность
Сравнение доходности DECO и NODE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECO показывает доходность 79.56%, что значительно выше, чем у NODE с доходностью 33.28%.
DECO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 39.50%
- С начала года
- 79.56%
- 6 месяцев
- 62.77%
- 1 год
- 167.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NODE
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 10.04%
- С начала года
- 33.28%
- 6 месяцев
- 21.22%
- 1 год
- 71.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DECO и NODE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 79.56% | 55.49% |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 33.28% | 32.44% |
Correlation
The correlation between DECO and NODE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г. | 0.92 |
The correlation between DECO and NODE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECO vs. NODE — Ранг доходности на риск
DECO
NODE
Сравнение DECO c NODE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) и VanEck Onchain Economy ETF (NODE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DECO | NODE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.26 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.59 | 2.04 | +4.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.43 | 4.50 | +13.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DECO | NODE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80 | 1.59 | +2.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.96 | 1.62 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок DECO и NODE
Максимальная просадка DECO за все время составила -47.71%, что больше максимальной просадки NODE в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECO и NODE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECO | NODE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.71% | -35.35% | -12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.60% | -35.35% | +9.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -2.42% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -11.30% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.14% | 16.00% | -6.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECO и NODE
Текущая волатильность для State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) составляет 11.53%, в то время как у VanEck Onchain Economy ETF (NODE) волатильность равна 12.39%. Это указывает на то, что DECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NODE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECO | NODE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 12.39% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.83% | 34.83% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.46% | 45.44% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.50% | 44.59% | +6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.50% | 44.59% | +6.91% |
Сравнение комиссий DECO и NODE
DECO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NODE в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECO и NODE
Дивидендная доходность DECO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности NODE в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 0.64% | 1.16% | 1.73% |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 0.84% | 1.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, DECO and NODE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NODE has higher volatility (12.39%) compared to DECO (11.53%). In terms of maximum drawdown, DECO dropped -47.71% vs NODE's -35.35%.
On 1-year performance, DECO leads with 167.73% vs 71.73% for NODE. On fees, DECO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DECO has been the lower-risk option at 11.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DECO has performed better with a 167.73% return vs 71.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DECO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for NODE.
NODE has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.64% for DECO.
They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for DECO and 0.69% for NODE.
DECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECO и NODE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор