Сравнение DECO с HBTC
DECO (State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF) and HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, DECO returned 167.28% vs -32.24% for HBTC. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DECO charges 0.65%/yr vs 1.75%/yr for HBTC.
Доходность
Сравнение доходности DECO и HBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECO показывает доходность 79.33%, что значительно выше, чем у HBTC с доходностью -24.27%.
DECO
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 14.67%
- С начала года
- 79.33%
- 6 месяцев
- 71.45%
- 1 год
- 167.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBTC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -13.17%
- С начала года
- -24.27%
- 6 месяцев
- -24.71%
- 1 год
- -32.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DECO и HBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 79.33% | 74.63% |
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -24.27% | 1.18% |
Correlation
The correlation between DECO and HBTC is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between DECO and HBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECO vs. HBTC — Ранг доходности на риск
DECO
HBTC
Сравнение DECO c HBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) и Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DECO | HBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.82 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.58 | -0.80 | +7.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.31 | -1.47 | +19.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DECO и HBTC
Максимальная просадка DECO за все время составила -47.71%, что больше максимальной просадки HBTC в -40.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECO и HBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECO | HBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.71% | -40.19% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.60% | -40.19% | +14.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -40.19% | +38.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -15.35% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.18% | 21.93% | -12.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECO и HBTC
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) имеет более высокую волатильность в 12.49% по сравнению с Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что DECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECO | HBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.49% | 5.26% | +7.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.98% | 19.47% | +14.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.86% | 28.29% | +16.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.31% | 29.10% | +22.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.31% | 29.10% | +22.21% |
Сравнение комиссий DECO и HBTC
DECO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HBTC в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECO и HBTC
Дивидендная доходность DECO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности HBTC в 14.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 0.64% | 1.16% | 1.73% |
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 14.47% | 10.96% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DECO and HBTC have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DECO has higher volatility (12.49%) compared to HBTC (5.26%). In terms of maximum drawdown, DECO dropped -47.71% vs HBTC's -40.19%.
On 1-year performance, DECO leads with 167.28% vs -32.24% for HBTC. On fees, DECO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HBTC has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DECO has performed better with a 167.28% return vs -32.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DECO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.75% for HBTC.
HBTC has the higher dividend yield at 14.47%, compared with 0.64% for DECO.
They also come from different issuers: State Street and Fortuna Funds. Their fees differ too: 0.65% for DECO and 1.75% for HBTC.
DECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.75 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECO и HBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор