Сравнение WNTR с COIW
WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) and COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, WNTR returned 117.98% vs -66.83% for COIW. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. WNTR charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for COIW.
Доходность
Сравнение доходности WNTR и COIW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у COIW с доходностью -33.36%.
WNTR
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 20.43%
- 6 месяцев
- 21.18%
- С начала года
- 6.35%
- 1 год
- 117.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIW
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- -2.42%
- 6 месяцев
- -42.36%
- С начала года
- -33.36%
- 1 год
- -66.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WNTR и COIW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 6.35% | 52.78% |
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -33.36% | 8.97% |
Correlation
The correlation between WNTR and COIW is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.73 |
The correlation between WNTR and COIW has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNTR vs. COIW — Ранг доходности на риск
WNTR
COIW
Сравнение WNTR c COIW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и COIN WeeklyPay™ ETF (COIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WNTR | COIW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.85 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | -0.89 | +3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | -1.28 | +8.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WNTR и COIW
Максимальная просадка WNTR за все время составила -42.65%, что меньше максимальной просадки COIW в -75.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и COIW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNTR | COIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.65% | -75.01% | +32.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.65% | -75.01% | +32.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.23% | -69.83% | +56.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.49% | -40.70% | +20.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.62% | 52.39% | -35.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и COIW
Текущая волатильность для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) составляет 18.90%, в то время как у COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) волатильность равна 20.46%. Это указывает на то, что WNTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNTR | COIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.90% | 20.46% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.35% | 64.32% | -16.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.75% | 81.98% | -28.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.51% | 89.71% | -36.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.51% | 89.71% | -36.20% |
Сравнение комиссий WNTR и COIW
WNTR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии COIW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и COIW
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 105.78%, что меньше доходности COIW в 212.91%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 212.91% | 120.37% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 105.78% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
WNTR and COIW have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (20.46%) compared to WNTR (18.90%). In terms of maximum drawdown, WNTR dropped -42.65% vs COIW's -75.01%.
On 1-year performance, WNTR leads with 117.98% vs -66.83% for COIW. On fees, COIW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 18.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 117.98% return vs -66.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
COIW has the higher dividend yield at 212.91%, compared with 105.78% for WNTR.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.01% for WNTR and 0.99% for COIW.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WNTR и COIW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор