Сравнение WNTR с COIW
WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) and COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, WNTR returned 67.27% vs -46.46% for COIW. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. WNTR charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for COIW.
Доходность
Сравнение доходности WNTR и COIW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность -8.84%, что значительно выше, чем у COIW с доходностью -33.93%.
WNTR
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 26.14%
- С начала года
- -8.84%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 67.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -20.57%
- С начала года
- -33.93%
- 6 месяцев
- -47.79%
- 1 год
- -46.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WNTR и COIW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -8.84% | 54.43% |
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -33.93% | 12.48% |
Correlation
The correlation between WNTR and COIW is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | -0.72 |
The correlation between WNTR and COIW has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNTR vs. COIW — Ранг доходности на риск
WNTR
COIW
Сравнение WNTR c COIW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и COIN WeeklyPay™ ETF (COIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WNTR | COIW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.95 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | -0.63 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | -0.99 | +5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WNTR | COIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.55 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | -0.46 | +1.10 |
Просадки
Сравнение просадок WNTR и COIW
Максимальная просадка WNTR за все время составила -42.65%, что меньше максимальной просадки COIW в -74.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и COIW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNTR | COIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.65% | -74.55% | +31.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.65% | -74.55% | +31.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.63% | -70.08% | +44.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.99% | -37.82% | +16.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.10% | 46.91% | -30.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и COIW
Текущая волатильность для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) составляет 12.99%, в то время как у COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) волатильность равна 22.47%. Это указывает на то, что WNTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNTR | COIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 22.47% | -9.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.23% | 61.92% | -17.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.69% | 84.69% | -34.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.35% | 90.93% | -38.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.35% | 90.93% | -38.58% |
Сравнение комиссий WNTR и COIW
WNTR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии COIW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и COIW
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 121.24%, что меньше доходности COIW в 224.62%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 224.62% | 120.37% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 121.24% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
WNTR and COIW have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (22.47%) compared to WNTR (12.99%). In terms of maximum drawdown, WNTR dropped -42.65% vs COIW's -74.55%.
On 1-year performance, WNTR leads with 67.27% vs -46.46% for COIW. On fees, COIW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 12.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 67.27% return vs -46.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
COIW has the higher dividend yield at 224.62%, compared with 121.24% for WNTR.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.01% for WNTR and 0.99% for COIW.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WNTR и COIW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор