PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALG с LMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ALG и LMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alamo Group Inc. (ALG) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2,313.37%
6,170.64%
ALG
LMT

Доходность по периодам

С начала года, ALG показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 19.46%. За последние 10 лет акции ALG превзошли акции LMT по среднегодовой доходности: 15.98% против 14.16% соответственно.


ALG

С начала года

-7.05%

1 месяц

9.45%

6 месяцев

0.33%

1 год

5.02%

5 лет (среднегодовая)

11.85%

10 лет (среднегодовая)

15.98%

LMT

С начала года

19.46%

1 месяц

-13.22%

6 месяцев

15.29%

1 год

22.62%

5 лет (среднегодовая)

9.22%

10 лет (среднегодовая)

14.16%

Фундаментальные показатели


ALGLMT
Рыночная капитализация$2.37B$134.15B
EPS$9.73$27.62
Цена/прибыль19.7620.49
PEG коэффициент3.894.67
Общая выручка (12 мес.)$1.66B$71.30B
Валовая прибыль (12 мес.)$417.45M$8.62B
EBITDA (12 мес.)$214.21M$10.30B

Основные характеристики


ALGLMT
Коэф-т Шарпа0.121.37
Коэф-т Сортино0.381.94
Коэф-т Омега1.051.28
Коэф-т Кальмара0.121.50
Коэф-т Мартина0.215.40
Индекс Язвы15.95%4.14%
Дневная вол-ть29.00%16.40%
Макс. просадка-69.22%-70.23%
Текущая просадка-14.54%-13.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между ALG и LMT составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALG c LMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamo Group Inc. (ALG) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALG, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.181.37
Коэффициент Сортино ALG, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.471.94
Коэффициент Омега ALG, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.061.28
Коэффициент Кальмара ALG, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.191.50
Коэффициент Мартина ALG, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.335.40
ALG
LMT

Показатель коэффициента Шарпа ALG на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа LMT равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALG и LMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.18
1.37
ALG
LMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALG и LMT

Дивидендная доходность ALG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности LMT в 2.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALG
Alamo Group Inc.
0.54%0.42%0.51%0.38%0.38%0.38%0.57%0.35%0.47%0.61%0.58%0.46%
LMT
Lockheed Martin Corporation
2.37%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%3.22%

Просадки

Сравнение просадок ALG и LMT

Максимальная просадка ALG за все время составила -69.22%, примерно равная максимальной просадке LMT в -70.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALG и LMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.54%
-13.62%
ALG
LMT

Волатильность

Сравнение волатильности ALG и LMT

Alamo Group Inc. (ALG) имеет более высокую волатильность в 13.17% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что ALG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.17%
7.98%
ALG
LMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALG и LMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamo Group Inc. и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию