PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALG с LMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ALGLMT
Дох-ть с нач. г.-6.14%28.38%
Дох-ть за 1 год9.51%31.73%
Дох-ть за 3 года8.45%22.32%
Дох-ть за 5 лет12.71%11.00%
Дох-ть за 10 лет16.61%14.93%
Коэф-т Шарпа0.392.05
Коэф-т Сортино0.772.83
Коэф-т Омега1.091.42
Коэф-т Кальмара0.412.18
Коэф-т Мартина0.728.51
Индекс Язвы15.85%3.81%
Дневная вол-ть29.32%15.89%
Макс. просадка-69.22%-70.23%
Текущая просадка-13.71%-7.16%

Фундаментальные показатели


ALGLMT
Рыночная капитализация$2.37B$135.25B
EPS$9.94$27.61
Цена/прибыль19.7420.67
PEG коэффициент3.894.62
Общая выручка (12 мес.)$1.66B$71.30B
Валовая прибыль (12 мес.)$417.45M$8.62B
EBITDA (12 мес.)$214.21M$10.30B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между ALG и LMT составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ALG и LMT

С начала года, ALG показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 28.38%. За последние 10 лет акции ALG превзошли акции LMT по среднегодовой доходности: 16.61% против 14.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.11%
22.75%
ALG
LMT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALG c LMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamo Group Inc. (ALG) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALG, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALG, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALG, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALG, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALG, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.72
LMT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LMT, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LMT, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LMT, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LMT, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LMT, с текущим значением в 8.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.51

Сравнение коэффициента Шарпа ALG и LMT

Показатель коэффициента Шарпа ALG на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа LMT равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALG и LMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.39
2.05
ALG
LMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALG и LMT

Дивидендная доходность ALG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности LMT в 2.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALG
Alamo Group Inc.
0.53%0.42%0.51%0.38%0.38%0.38%0.57%0.35%0.47%0.61%0.58%0.46%
LMT
Lockheed Martin Corporation
2.21%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%3.22%

Просадки

Сравнение просадок ALG и LMT

Максимальная просадка ALG за все время составила -69.22%, примерно равная максимальной просадке LMT в -70.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALG и LMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.71%
-7.16%
ALG
LMT

Волатильность

Сравнение волатильности ALG и LMT

Alamo Group Inc. (ALG) имеет более высокую волатильность в 13.00% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что ALG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.00%
7.75%
ALG
LMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALG и LMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamo Group Inc. и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию