Сравнение ALG с LMT
ALG (Alamo Group Inc.) and LMT (Lockheed Martin Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ALG in Farm & Heavy Construction Machinery, LMT in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, ALG returned 9.82%/yr vs 10.81%/yr for LMT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALG и LMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALG показывает доходность -10.24%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 7.12%. За последние 10 лет акции ALG уступали акциям LMT по среднегодовой доходности: 9.82% против 10.81% соответственно.
ALG
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- -10.24%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- -25.72%
- 3 года*
- -5.05%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- 9.82%
LMT
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 15.96%
- 1 год
- 9.51%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- 10.81%
Сравнение доходности по годам ALG и LMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG Alamo Group Inc. | -10.24% | -9.12% | -11.07% | 49.19% | -3.27% | 7.09% | 10.41% | 63.18% | -31.19% | 49.01% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 7.12% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
Correlation
The correlation between ALG and LMT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.18 |
The correlation between ALG and LMT shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALG:
$1.82B
LMT:
$118.33B
ALG:
$8.37
LMT:
$20.61
ALG:
17.94
LMT:
24.84
ALG:
1.11
LMT:
1.59
ALG:
1.55
LMT:
15.80
ALG:
$1.63B
LMT:
$75.12B
ALG:
$399.78M
LMT:
$7.37B
ALG:
$232.00M
LMT:
$8.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALG vs. LMT — Ранг доходности на риск
ALG
LMT
Сравнение ALG c LMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamo Group Inc. (ALG) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALG | LMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.09 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.38 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 0.93 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALG | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.36 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.36 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.46 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.38 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ALG и LMT
Максимальная просадка ALG за все время составила -69.23%, что меньше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALG и LMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALG | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.23% | -79.29% | +10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.30% | -25.15% | -11.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.30% | -31.79% | -4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | -31.79% | -4.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -36.67% | -5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.06% | -23.84% | -11.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.63% | -26.84% | +7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.76% | 10.22% | +10.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALG и LMT
Alamo Group Inc. (ALG) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что ALG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALG | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 5.45% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.45% | 19.56% | +7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.40% | 26.54% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.51% | 22.89% | +6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.19% | 23.71% | +7.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALG и LMT
Дивидендная доходность ALG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности LMT в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG Alamo Group Inc. | 0.85% | 0.71% | 0.56% | 0.42% | 0.51% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.57% | 0.35% | 0.47% | 0.61% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.67% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALG и LMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamo Group Inc. и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALG и LMT
ALG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 104.81M при выручке в 417.15M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
LMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
ALG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.16M при выручке в 417.15M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
LMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
ALG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.18M при выручке в 417.15M, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
LMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
ALG and LMT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALG has higher volatility (9.19%) compared to LMT (5.45%). In terms of maximum drawdown, ALG dropped -69.23% vs LMT's -79.29%.
LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALG и LMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор