Сравнение WMTI с ZHDG
WMTI (REX WMT Growth & Income ETF) and ZHDG (ZEGA Buy and Hedge ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. WMTI charges 0.99%/yr vs 0.98%/yr for ZHDG.
Доходность
Сравнение доходности WMTI и ZHDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMTI показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у ZHDG с доходностью 5.32%.
WMTI
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -10.06%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZHDG
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 5.70%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMTI и ZHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 3.02% | 9.78% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 5.32% | 0.80% |
Correlation
The correlation between WMTI and ZHDG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMTI vs. ZHDG — Ранг доходности на риск
WMTI
ZHDG
Сравнение WMTI c ZHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) и ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMTI | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.52 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок WMTI и ZHDG
Максимальная просадка WMTI за все время составила -17.24%, что меньше максимальной просадки ZHDG в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMTI и ZHDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMTI | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.24% | -23.27% | +6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.01% | -0.42% | -12.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -8.15% | +4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WMTI и ZHDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMTI | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.22% | 10.26% | +17.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.22% | 11.74% | +16.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.22% | 11.74% | +16.48% |
Сравнение комиссий WMTI и ZHDG
WMTI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ZHDG в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMTI и ZHDG
Дивидендная доходность WMTI за последние двенадцать месяцев составляет около 21.14%, что больше доходности ZHDG в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 21.14% | 3.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.44% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
WMTI and ZHDG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZHDG is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZHDG is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for WMTI.
WMTI has the higher dividend yield at 21.14%, compared with 2.44% for ZHDG.
They also come from different issuers: REX and ZEGA. Their fees differ too: 0.99% for WMTI and 0.98% for ZHDG.
Подберите оптимальное распределение для WMTI и ZHDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор