Сравнение WMTI с ZHDG
WMTI (REX WMT Growth & Income ETF) and ZHDG (ZEGA Buy and Hedge ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. WMTI charges 0.99%/yr vs 0.98%/yr for ZHDG.
Доходность
Сравнение доходности WMTI и ZHDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMTI показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у ZHDG с доходностью 4.18%.
WMTI
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -6.62%
- 6 месяцев
- -6.12%
- С начала года
- -0.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZHDG
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 3.81%
- С начала года
- 4.18%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMTI и ZHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | -0.48% | 9.99% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 4.18% | -0.25% |
Correlation
The correlation between WMTI and ZHDG is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMTI vs. ZHDG — Ранг доходности на риск
WMTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZHDG
Сравнение WMTI c ZHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) и ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMTI | ZHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMTI и ZHDG
Максимальная просадка WMTI за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки ZHDG в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMTI и ZHDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMTI | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -23.27% | +2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.96% | -1.49% | -14.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -8.02% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WMTI и ZHDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMTI | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.79% | 10.88% | +16.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | 11.80% | +15.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.79% | 11.78% | +16.01% |
Сравнение комиссий WMTI и ZHDG
WMTI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ZHDG в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMTI и ZHDG
Дивидендная доходность WMTI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.64%, что больше доходности ZHDG в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 26.64% | 3.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.46% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
WMTI and ZHDG have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZHDG is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZHDG is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for WMTI.
WMTI has the higher dividend yield at 26.64%, compared with 2.46% for ZHDG.
They also come from different issuers: REX and ZEGA. Their fees differ too: 0.99% for WMTI and 0.98% for ZHDG.
Подберите оптимальное распределение для WMTI и ZHDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор