Сравнение WMTI с XRMI
WMTI (REX WMT Growth & Income ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. WMTI is actively managed, while XRMI is passively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. WMTI charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.
Доходность
Сравнение доходности WMTI и XRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMTI показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью 1.78%.
WMTI
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -10.06%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 9.53%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMTI и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 3.02% | 9.78% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 1.78% | 2.36% |
Correlation
The correlation between WMTI and XRMI is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMTI vs. XRMI — Ранг доходности на риск
WMTI
XRMI
Сравнение WMTI c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMTI | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.37 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок WMTI и XRMI
Максимальная просадка WMTI за все время составила -17.24%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMTI и XRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMTI | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.24% | -15.31% | -1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.01% | -0.17% | -12.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -5.93% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WMTI и XRMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMTI | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.22% | 5.36% | +22.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.22% | 6.90% | +21.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.22% | 6.90% | +21.32% |
Сравнение комиссий WMTI и XRMI
WMTI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMTI и XRMI
Дивидендная доходность WMTI за последние двенадцать месяцев составляет около 21.14%, что больше доходности XRMI в 12.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 21.14% | 3.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.61% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
WMTI and XRMI have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for WMTI.
WMTI has the higher dividend yield at 21.14%, compared with 12.61% for XRMI.
They also come from different issuers: REX and Global X. Their fees differ too: 0.99% for WMTI and 0.60% for XRMI.
Подберите оптимальное распределение для WMTI и XRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор