Сравнение WMTI с XRMI
WMTI (REX WMT Growth & Income ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. WMTI is actively managed, while XRMI is passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. WMTI charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.
Доходность
Сравнение доходности WMTI и XRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMTI показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью 3.42%.
WMTI
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -6.62%
- 6 месяцев
- -6.12%
- С начала года
- -0.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 2.67%
- С начала года
- 3.42%
- 1 год
- 9.91%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMTI и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | -0.48% | 9.99% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 3.42% | 2.50% |
Correlation
The correlation between WMTI and XRMI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMTI vs. XRMI — Ранг доходности на риск
WMTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XRMI
Сравнение WMTI c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMTI | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMTI и XRMI
Максимальная просадка WMTI за все время составила -20.60%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMTI и XRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMTI | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -15.31% | -5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.96% | -0.03% | -15.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -5.80% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WMTI и XRMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMTI | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.79% | 5.54% | +22.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | 6.87% | +20.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.79% | 6.87% | +20.92% |
Сравнение комиссий WMTI и XRMI
WMTI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMTI и XRMI
Дивидендная доходность WMTI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.64%, что больше доходности XRMI в 12.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 26.64% | 3.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.51% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
WMTI and XRMI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for WMTI.
WMTI has the higher dividend yield at 26.64%, compared with 12.51% for XRMI.
They also come from different issuers: REX and Global X. Their fees differ too: 0.99% for WMTI and 0.60% for XRMI.
Подберите оптимальное распределение для WMTI и XRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор