Сравнение WMTI с WTIU
WMTI (REX WMT Growth & Income ETF) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - WMTI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while WTIU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). WMTI is actively managed, while WTIU is passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. WMTI charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for WTIU.
Доходность
Сравнение доходности WMTI и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMTI показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 83.64%.
WMTI
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -4.45%
- 6 месяцев
- -6.85%
- С начала года
- -0.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- 24.32%
- 6 месяцев
- 64.27%
- С начала года
- 83.64%
- 1 год
- 75.42%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMTI и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | -0.90% | 9.99% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 83.64% | -2.43% |
Correlation
The correlation between WMTI and WTIU is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMTI vs. WTIU — Ранг доходности на риск
WMTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WTIU
Сравнение WMTI c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMTI | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMTI и WTIU
Максимальная просадка WMTI за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMTI и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMTI | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -75.73% | +55.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.32% | -34.90% | +18.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -39.31% | +33.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WMTI и WTIU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMTI | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 57.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.72% | 69.40% | -41.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.72% | 70.90% | -43.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.72% | 70.90% | -43.18% |
Сравнение комиссий WMTI и WTIU
WMTI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMTI и WTIU
Дивидендная доходность WMTI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.75%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 26.75% | 3.36% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WMTI and WTIU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTIU is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTIU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for WMTI.
WMTI has the higher dividend yield at 26.75%, compared with 0.00% for WTIU.
WMTI is categorized as Derivative Income, while WTIU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for WMTI and 0.95% for WTIU.
Подберите оптимальное распределение для WMTI и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор