Сравнение WMTI с USD
WMTI (REX WMT Growth & Income ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - WMTI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). WMTI is actively managed, while USD is passively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. WMTI charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for USD.
Доходность
Сравнение доходности WMTI и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMTI показывает доходность 4.67%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 84.65%.
WMTI
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- -12.35%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 84.65%
- 6 месяцев
- 79.76%
- 1 год
- 206.76%
- 3 года*
- 114.28%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 61.02%
Сравнение доходности по годам WMTI и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 4.67% | 9.99% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 84.65% | -14.70% |
Correlation
The correlation between WMTI and USD is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMTI vs. USD — Ранг доходности на риск
WMTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USD
Сравнение WMTI c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMTI | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMTI и USD
Максимальная просадка WMTI за все время составила -17.24%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMTI и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMTI | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.24% | -88.63% | +71.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.61% | -14.69% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -32.29% | +27.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WMTI и USD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMTI | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 34.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.50% | 67.96% | -40.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.50% | 77.73% | -50.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.50% | 69.83% | -42.33% |
Сравнение комиссий WMTI и USD
WMTI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMTI и USD
Дивидендная доходность WMTI за последние двенадцать месяцев составляет около 22.65%, что больше доходности USD в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.25% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 22.65% | 3.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WMTI and USD have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for WMTI.
WMTI has the higher dividend yield at 22.65%, compared with 0.25% for USD.
WMTI is categorized as Derivative Income, while USD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: REX and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for WMTI and 0.95% for USD.
Подберите оптимальное распределение для WMTI и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор