Сравнение WMTI с THTA
WMTI (REX WMT Growth & Income ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. WMTI charges 0.99%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности WMTI и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMTI показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 7.27%.
WMTI
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -4.45%
- 6 месяцев
- -6.85%
- С начала года
- -0.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 6.70%
- С начала года
- 7.27%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMTI и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | -0.90% | 9.99% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 7.27% | 2.36% |
Correlation
The correlation between WMTI and THTA is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMTI vs. THTA — Ранг доходности на риск
WMTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
THTA
Сравнение WMTI c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMTI | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.67 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 45.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMTI и THTA
Максимальная просадка WMTI за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMTI и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMTI | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -31.41% | +10.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.32% | -6.43% | -9.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -7.44% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WMTI и THTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMTI | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.72% | 5.85% | +21.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.72% | 19.80% | +7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.72% | 19.80% | +7.92% |
Сравнение комиссий WMTI и THTA
WMTI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMTI и THTA
Дивидендная доходность WMTI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.75%, что больше доходности THTA в 11.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.13% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 26.75% | 3.36% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WMTI and THTA have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for WMTI.
WMTI has the higher dividend yield at 26.75%, compared with 11.13% for THTA.
They also come from different issuers: REX and SoFi. Their fees differ too: 0.99% for WMTI and 0.49% for THTA.
Подберите оптимальное распределение для WMTI и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор