Сравнение WMTI с KHPI
WMTI (REX WMT Growth & Income ETF) and KHPI (Kensington Hedged Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. WMTI charges 0.99%/yr vs 0.96%/yr for KHPI.
Доходность
Сравнение доходности WMTI и KHPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMTI показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью 5.69%.
WMTI
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -10.06%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 5.69%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 14.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMTI и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 3.02% | 9.78% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 5.69% | 0.57% |
Correlation
The correlation between WMTI and KHPI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMTI vs. KHPI — Ранг доходности на риск
WMTI
KHPI
Сравнение WMTI c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMTI | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.29 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок WMTI и KHPI
Максимальная просадка WMTI за все время составила -17.24%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMTI и KHPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMTI | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.24% | -10.58% | -6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.01% | -0.27% | -12.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -1.23% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WMTI и KHPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMTI | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.22% | 7.23% | +20.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.22% | 9.60% | +18.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.22% | 9.60% | +18.62% |
Сравнение комиссий WMTI и KHPI
WMTI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMTI и KHPI
Дивидендная доходность WMTI за последние двенадцать месяцев составляет около 21.14%, что больше доходности KHPI в 8.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 8.84% | 8.90% | 3.01% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 21.14% | 3.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WMTI and KHPI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KHPI is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KHPI is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 0.99% for WMTI.
WMTI has the higher dividend yield at 21.14%, compared with 8.84% for KHPI.
They also come from different issuers: REX and Kensington Asset Management. Their fees differ too: 0.99% for WMTI and 0.96% for KHPI.
Подберите оптимальное распределение для WMTI и KHPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор