Сравнение WMTI с KHPI
WMTI (REX WMT Growth & Income ETF) and KHPI (Kensington Hedged Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. WMTI charges 0.99%/yr vs 0.96%/yr for KHPI.
Доходность
Сравнение доходности WMTI и KHPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMTI показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью 6.28%.
WMTI
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -6.62%
- 6 месяцев
- -6.12%
- С начала года
- -0.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 5.70%
- С начала года
- 6.28%
- 1 год
- 12.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMTI и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | -0.48% | 9.99% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 6.28% | 0.11% |
Correlation
The correlation between WMTI and KHPI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMTI vs. KHPI — Ранг доходности на риск
WMTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KHPI
Сравнение WMTI c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMTI | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMTI и KHPI
Максимальная просадка WMTI за все время составила -20.60%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMTI и KHPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMTI | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -10.58% | -10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.96% | 0.00% | -15.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -1.20% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WMTI и KHPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMTI | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.79% | 7.49% | +20.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | 9.52% | +18.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.79% | 9.52% | +18.27% |
Сравнение комиссий WMTI и KHPI
WMTI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMTI и KHPI
Дивидендная доходность WMTI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.64%, что больше доходности KHPI в 8.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 8.87% | 8.90% | 3.01% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 26.64% | 3.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WMTI and KHPI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KHPI is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KHPI is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 0.99% for WMTI.
WMTI has the higher dividend yield at 26.64%, compared with 8.87% for KHPI.
They also come from different issuers: REX and Kensington Asset Management. Their fees differ too: 0.99% for WMTI and 0.96% for KHPI.
Подберите оптимальное распределение для WMTI и KHPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор