Сравнение WMTI с FEPI
WMTI (REX WMT Growth & Income ETF) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds from REX. Both are actively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. WMTI charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.
Доходность
Сравнение доходности WMTI и FEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMTI показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью 2.79%.
WMTI
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -6.62%
- 6 месяцев
- -6.12%
- С начала года
- -0.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEPI
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -3.44%
- 6 месяцев
- 3.19%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMTI и FEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | -0.48% | 9.99% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 2.79% | -1.85% |
Correlation
The correlation between WMTI and FEPI is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMTI vs. FEPI — Ранг доходности на риск
WMTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FEPI
Сравнение WMTI c FEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMTI | FEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMTI и FEPI
Максимальная просадка WMTI за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMTI и FEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMTI | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -23.56% | +2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.96% | -8.27% | -7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -3.62% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WMTI и FEPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMTI | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.79% | 18.41% | +9.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | 19.36% | +8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.79% | 19.36% | +8.43% |
Сравнение комиссий WMTI и FEPI
WMTI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMTI и FEPI
Дивидендная доходность WMTI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.64%, что меньше доходности FEPI в 27.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 27.15% | 25.48% | 27.18% | 4.21% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 26.64% | 3.36% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WMTI and FEPI have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for WMTI.
FEPI has the higher dividend yield at 27.15%, compared with 26.64% for WMTI.
Their fees differ too: 0.99% for WMTI and 0.65% for FEPI.
Подберите оптимальное распределение для WMTI и FEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор