PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMT с SMIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMT с SMIN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WMT (Walmart Inc.) is a stock, while SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Small Cap Index. Over the past 10 years, WMT returned 19.77%/yr vs 9.73%/yr for SMIN. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMT и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc. (WMT) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMT показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у SMIN с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции SMIN по среднегодовой доходности: 19.77% против 9.73% соответственно.

WMT

1 день
0.45%
1 месяц
-8.62%
С начала года
9.07%
6 месяцев
4.13%
1 год
29.24%
3 года*
34.18%
5 лет*
22.42%
10 лет*
19.77%

SMIN

1 день
1.44%
1 месяц
0.72%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-1.54%
1 год
-8.33%
3 года*
8.94%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMT и SMIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMT
Walmart Inc.		9.07%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-4.03%-6.68%16.78%35.41%-14.23%44.43%19.59%-5.21%-25.55%62.36%

Correlation

The correlation between WMT and SMIN is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2012 г.

0.16

The correlation between WMT and SMIN shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walmart Inc.

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV
Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с NFTYSMIN с INCOSMIN с EWSSMIN с VOO

Доходность на риск

WMT vs. SMIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMT c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMTSMINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
-0.51

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
-0.64

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.93

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.39

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

-0.87

+6.69

WMT vs. SMIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа SMIN равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMT и SMIN

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и SMIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMTSMINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.14%

-60.50%

-16.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-24.54%

+8.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.93%

-27.58%

+5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-27.58%

+1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.74%

-60.50%

+34.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-16.07%

+6.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-14.62%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

11.01%

-6.07%

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и SMIN

Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMTSMINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

4.86%

+5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

15.58%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

18.67%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

18.88%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

22.83%

-1.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и SMIN

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности SMIN в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.10%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%
WMT
Walmart Inc.		0.80%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Часто задаваемые вопросы

WMT and SMIN have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMT has higher volatility (9.86%) compared to SMIN (4.86%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs SMIN's -60.50%.

WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMT и SMIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор