PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMT с PNNT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WMT с PNNT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WMT (Walmart Inc.) and PNNT (PennantPark Investment Corporation) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while PNNT operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, WMT returned 19.77%/yr vs 7.07%/yr for PNNT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMT и PNNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc. (WMT) и PennantPark Investment Corporation (PNNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMT показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у PNNT с доходностью -29.84%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции PNNT по среднегодовой доходности: 19.77% против 7.07% соответственно.

WMT

1 день
0.45%
1 месяц
-7.93%
С начала года
9.07%
6 месяцев
4.13%
1 год
28.71%
3 года*
34.18%
5 лет*
22.42%
10 лет*
19.77%

PNNT

1 день
1.58%
1 месяц
-8.53%
С начала года
-29.84%
6 месяцев
-27.65%
1 год
-33.82%
3 года*
0.38%
5 лет*
0.83%
10 лет*
7.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMT и PNNT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMT
Walmart Inc.		9.07%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%
PNNT
PennantPark Investment Corporation		-29.84%-2.96%16.56%37.25%-8.90%61.71%-17.99%14.30%2.05%-0.65%

Correlation

The correlation between WMT and PNNT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.20

The correlation between WMT and PNNT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

WMT:

$2.88

PNNT:

$302.41

Коэффициент P/E

WMT:

42.04

PNNT:

0.01

Коэффициент PEG

WMT:

2.75

PNNT:

0.00

Коэффициент P/S

WMT:

1.34

PNNT:

2.20

Общая выручка (12 мес.)

WMT:

$725.31B

PNNT:

$85.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

WMT:

$181.16B

PNNT:

$24.12M

EBITDA (12 мес.)

WMT:

$44.32B

PNNT:

$16.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walmart Inc.

PennantPark Investment Corporation

Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV
Часто сравнивают с PNNT:
PNNT с PFLTPNNT с MAINPNNT с TRINPNNT с GSBDPNNT с CGBDPNNT с JEPQPNNT с JEPI

Доходность на риск

WMT vs. PNNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PNNT
Ранг доходности на риск PNNT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNNT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNNT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNNT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNNT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNNT: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMT c PNNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и PennantPark Investment Corporation (PNNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMTPNNTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
-1.25

+2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
-1.70

+3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.78

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.80

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

-1.65

+7.47

WMT vs. PNNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа PNNT равного -1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и PNNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMT и PNNT

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что меньше максимальной просадки PNNT в -82.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и PNNT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMTPNNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.14%

-82.16%

+5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-42.61%

+26.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.93%

-42.61%

+20.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-42.61%

+16.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.74%

-69.14%

+43.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-40.28%

+30.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-15.29%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

20.58%

-15.64%

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и PNNT

Walmart Inc. (WMT) и PennantPark Investment Corporation (PNNT) имеют волатильность 9.86% и 9.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMTPNNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

9.97%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

23.95%

-5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

27.06%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

23.79%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

32.76%

-11.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и PNNT

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности PNNT в 24.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNNT
PennantPark Investment Corporation		24.94%16.11%12.85%11.65%10.43%6.93%11.71%11.03%11.30%10.42%14.62%18.12%
WMT
Walmart Inc.		0.80%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMT и PNNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и PennantPark Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
177.75B
27.25M
(WMT) Общая выручка
(PNNT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

WMT and PNNT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PNNT has higher volatility (9.97%) compared to WMT (9.86%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs PNNT's -82.16%.

WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMT и PNNT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор